宏观经济学DSGE模型的问题

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本人系经济博士，对DSGE不太了解，想问一下大神，DSGE模型到底是干么的？
是否就是一个经济政策模型？就是把弱智的ISLM进行了数学上进一步的随机性拓展和微观基础的构建？
如果我对经济政策不太感兴趣，把学习经济理论作为解释经济现象的工具，是否还有学习的必要？
当然经济政策跟经济现象相互纠缠，但是经济现象是一个宽泛的多的概念，如果专注于经济现象的解释，DSGE模型究竟有多大意义？
我对DSGE不太了解，也不知道需不需要进一步学习，坐等高手解答，指条明路。

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关键词：dsge模型 宏观经济学 宏观经济 DSGE 经济学 经济学 模型

DSGE 模型是更加复杂的动态AS-AD模型。Dynamic 的意思是模型里的变量都随时间变化。Stochastic 的意思是随机， general equilibrium 就是代表了这个模型里变量与变量都是有联系的。
经济学博士肯定要学DSGE模型，不然看不懂期刊上的论文

还不是看的很明白

DSGE显然对于解释经济现象没啥意义，从名称就可以看出来，动态随机，给模型弄个随机冲击然后发现模型和宏观经济数据拟合比较好，OK模型可以运用，至于随机冲击是啥，哪里来的随机冲击没人解释得清楚了

经济学博士看方向，如果不做宏观可以不用学，主要看你方向了

apucng 发表于 2015-5-4 16:06
经济学博士看方向，如果不做宏观可以不用学，主要看你方向了

是否可以这样理解，凡是需要用到短期波动的领域或者建模需要刻画货币市场的领域都需要考虑用DSGE？

经济博士没听过dsge....可以这么说，ad as只是被国外定义为没有严格微观基础而且是局部均衡的模型，先解释第一个为啥有微观基础，比如household section中的储蓄率也可以说总收入到底应该如何在消费和各类投资中分配，投资的变化又会引起总产出总收入进而让下一期的消费和投资也产生变化，而这个分配的决定是基于效用最大化来决定的，同样劳动力的供给也考虑为控制变量时候，劳动力市场的供给也是基于效用最大化的微观基础决定，在firm section厂商定义是利润最大化，当然这是隐含不完全竞争市场假定的情况，但是厂商行为决定了收入在投入劳动力和资本中的分配，也能决定名义价格是边际成本的一个加成。再加上optimal monetary rule和横截面条件让ZF的货币供给与财政行为也具有所谓损失效用最小的微观内生决定机制，当然lz所谓的dsge是分析短期经济行为的这个想法其实挺萌的，因为dsge开始的时候都是完全市场夜就是说其实是古典的完全出清的假定，这个时候就是长期的情况，真正涉及短期还要加入细分的household intermediate firms的定义，再进一步加入名义刚性定价如calvo pricing which applied in labor market and intermediate firms，这时候才是dge的一个前瞻模型，后顾模型还要加入 固定价格随前一期通胀的影响，或者是央行目标通胀的一个加权。。至于局部均衡刚刚说的其实应该感觉了吧，dsge是一个考虑入很多部门的结构模型，计量上其实类似工具变量法和联立方程的状况，至于随即那定义主要是认为技术冲击引起收入变化，进而可产生趋势和周期性，比如高阶差分随机方程用谱分析会发现其中的周期性也就是相关系数的周期。还有就是会认为弹性等系数不一定是固定的确定的，还有可能是个随机的等等，不细说了。
再告诉lz为何dsge被称为经济学的顶峰，因为你发现学了建模其实只是个开始，一系列比如简单的均衡处对数线型化，解LRE model and remove the non-predetermined variables等问题，这又是随机差分方程组的问题，再用解出的模型写成状态空间模型state space用kalman filter去推导后验分布，用multivariate distribution方法解出更新方程进而形成sequantial process，再用这个更新方程的每期解去构造似然函数，当然指望极大似然估计有多大作用是不现实的，因为identification的问题，方差太大，所以还要学贝叶斯估计，其中kakman filter的后验分布和先验分布定义有关键作用，可以用来构造的全条件期望的分布密度函数，再就是对这个函数运用mcmc或更新的sequantial mc和mh抽样去渐进后验分布，算出parameters and coefficients的均值方差。。
这大概就是dsge的流程，可以用dynare去做，但是想应用dsge感觉lz貌似完全低估了其难度！

dsge趨в仯εα仯仯dsgeòжdsgeооdsgedsge
dsgeЧеЧá

apucng 发表于 2015-5-4 16:05
DSGE显然对于解释经济现象没啥意义，从名称就可以看出来，动态随机，给模型弄个随机冲击然后发现模型和宏观 ...

你的回答等于把字面意思翻译一遍，随机变量的目的不一定是为了随机，而是为了周期问题，因为非线型系统具有所谓的混沌系统的类似随机过程的随机性和周期性，非线性不好处理，线型化又消去了混沌系统的多均衡路径特性，加入随机看上去也不是那么没用

kkkrain 发表于 2015-5-5 02:32
你的回答等于把字面意思翻译一遍，随机变量的目的不一定是为了随机，而是为了周期问题，因为非线型系统具 ...

只是回答楼主疑问而已，就楼主所说的解释经济现象，比如美国08年金融危机DSGE怎么弄也预测不了，DSGE显然是不够的，但这个理论从形式上看的确很漂亮