做garch（1，1）模型，拟合程度很不好，怎么进行改进

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做的上证综合指数的garch模型，用的12年到14年的数据，做的对数收益序列的预测，但是最后拟合程度，很差，如何进行改进，求大神指点！

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关键词：GARCH ARCH ARC RCH GARCH模型 综合指数 模型 如何 上证 收益

重新发遍图，还需好什么数据，图的，都可以

真心求助啊。。。要交的作业，自己鼓捣好久了，而且最后用forecast做预测，不知道问什么，出来全是0。。。。

时序里的R方不是重点看的指标，参数过了检验就好。预测的时候要先扩展样本的。

胖胖小龟宝 发表于 2015-5-8 14:30
时序里的R方不是重点看的指标，参数过了检验就好。预测的时候要先扩展样本的。

扩大样本容量了，然后forecast点进去，原来725个数据，扩大到735，还是不行，等一下，我给你截个图

胖胖小龟宝 发表于 2015-5-8 14:30
时序里的R方不是重点看的指标，参数过了检验就好。预测的时候要先扩展样本的。

胖胖小龟宝 发表于 2015-5-8 14:30
时序里的R方不是重点看的指标，参数过了检验就好。预测的时候要先扩展样本的。

我问了别人别人说我这个模型拟合程度不好。。。继续问他怎么修改。。。就不理我了。。。只能到这求助了

毛毛log 发表于 2015-5-8 14:42
我问了别人别人说我这个模型拟合程度不好。。。继续问他怎么修改。。。就不理我了。。。只能到这求助了

1.R方在截面数据中会比较看重，但是在经济性特别是时序中是很难有好的R方的。
2.要预测首先要扩展样本，在中PROC/STUCTURE下面将DATA range进行了扩充。

胖胖小龟宝 发表于 2015-5-8 14:44
1.R方在截面数据中会比较看重，但是在经济性特别是时序中是很难有好的R方的。
2.要预测首先要扩展样本， ...

已经扩展了，远啦是726个数据，可是预测还不行。

预测界面这样选择对么？

想问下楼主这个问题最后有解决吗？我的R方基本都等于0了。。静态预测也是全都是0