大家怎么算行业收益率的？

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数据来源CSMAR， 一般采用加权流通市值，考虑现金红利在投资收益率，需要回归一个包含行业收益的市场模型，同时还要计算一个行业基础的accruals
想请问大家是怎么选择行业编码的？是采用2001年还是2012年证监会的行业划分，还是直接按照大类划分呢？

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关键词：行业收益率 收益率 Accruals accrual CSMAR 证监会 收益率 行业 红利 模型

国泰安可以付费购买详细计算数据

星光伴我行 发表于 2015-5-10 11:58
国泰安可以付费购买详细计算数据

CSMAR貌似没找到 难道是因为没买。。
后面去锐思下了一个

手算的话该怎么算呢？

stata里的代码：bysort id accper:egen m=sum(ttl)
gen a=osd/m*wreturn
bysort id accper:egen widreturn=sum(a)
其中id代表行业，accper代表年份和周，ttl代表个股流通总市值，osd代表个股流通市值，wreturn代表周个股回报率，最后widreturn就是以流通市值加权平均的周行业收益率。只需要用到csmar里面的数据。

13971246829 发表于 2019-4-22 17:00
stata里的代码：bysort id accper:egen m=sum(ttl)
gen a=osd/m*wreturn
bysort id accper:egen widret ...

您好，请问这个行业是按照J、K、S、C这样的行业门类来划分的呢，还是按照J66、C27、C28这样的行业大类来划分的呢？

13971246829 发表于 2019-4-22 17:00
stata里的代码：bysort id accper:egen m=sum(ttl)
gen a=osd/m*wreturn
bysort id accper:egen widret ...

谢谢楼主分享！必须点赞！

13971246829 发表于 2019-4-22 17:00
stata里的代码：bysort id accper:egen m=sum(ttl)
gen a=osd/m*wreturn
bysort id accper:egen widret ...

osd和ttl应该是同一个变量吧？

日复一日12 发表于 2015-5-12 07:48
CSMAR貌似没找到 难道是因为没买。。
后面去锐思下了一个

瑞思可以下载行业收益率吗

13971246829 发表于 2019-4-22 17:00
stata里的代码：bysort id accper:egen m=sum(ttl)
gen a=osd/m*wreturn
bysort id accper:egen widret ...

你好，要是计算日行业收益率呢，是不是换成日数据就好了

11stella 发表于 2021-5-11 11:21
你好，要是计算日行业收益率呢，是不是换成日数据就好了

你好，我见锐思有行业日收益率；麻烦请教一下这个行业收益率和行业股票收益率一样吗？