在国内创立自己的量化对冲基金（hedge fund)

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

    本人经济学和数学金融背景，对金融衍生品的交易，定价，风控模型尤其感兴趣。随着经验的积累和学习的不断深入，产生了在未来若干年建立自己的量化对冲基金的想法，综合利用数学，计算机算法，金融方面的知识进行资产组合选择，交易，套利，风控。其实这样的 quantitative trading 在国外很多的量化对冲基金已经比较普遍，从它们的招聘要求就可以看得出来，一般要求是拥有 quantatitive MSc (至少是在量化学科的硕士） or PHD in mathematics, physics, financial engenering。
    随着中国的期权产品在2015年正式推出，包括以后中国的金融市场必定会越来越开放，金融衍生品种类会越来越多，以后这样的量化对冲基金在国内会越来越多。但是不知道现在这样的量化对冲基金在国内多不多？竞争激励吗？
    前两天看到一则quant 招聘信息，招人的是上海的一个 quant 创业团队，以60w年薪招聘交易算法分析师。想必它们应该也看到量化对冲基金在中国的发展前景。但是这一行最缺的是精通计算机 ，数学，金融，宏观经济学的综合型人才，从这么高的年薪来看这样的人才在国内还是比较少的。我在伦敦的一家银行也做了半年的实习quant，其职位对数学，计算机，金融知识掌握程度的要求非常高，真正在这方面有经验，有扎实理论基础的人还是不多的。
    发这篇帖子只是想问问看量化对冲基金在国内金融市场的普及程度，quant人才在国内市场多不多，以及有多少人是想往量化对冲基金方面发展的，有多少人是非常向往quantitative trading, high frequency trading的？我的想法是先同时积累经验，加强量化知识的学习，同时积累一笔启动资金，在十年内拥有自己的量化对冲基金。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：hedge fund 量化对冲基金 hedge 对冲基金 Fund 对冲基金

等你有资金了，在国内市场上用消息可能比你用计算机赚钱快得多

crossbone254 发表于 2015-5-11 00:56
等你有资金了，在国内市场上用消息可能比你用计算机赚钱快得多

你是指用内幕消息呢？个人觉得传统的根据宏观分析，财务分析进行投资适合喜欢中长期持有的投资者，量化交易以及高频交易找的是短期甚至瞬间的获利机会，并且是计算机自动做。一旦你交易的策略和算法定好，可比人的主观判断来进行交易要可靠些

YANGJ15 发表于 2015-5-11 01:38
你是指用内幕消息呢？个人觉得传统的根据宏观分析，财务分析进行投资适合喜欢中长期持有的投资者，量化交 ...

用消息不等于只听消息，各种分析还是要做的，不然也只会亏钱。但是等你真做成一个基金，你就是市场上的庄家之一了，自然会有比散户所能得到的更好消息到你身边，因为别的庄家也想要你手上的消息，所以你赚钱的核心并不会是你的量化技术。事实上量化技术在市场上只是被雇佣来辅助交易的工具，即使在外国金融机构量化方法最多也只占到决策的50%。

crossbone254 发表于 2015-5-11 10:23
用消息不等于只听消息，各种分析还是要做的，不然也只会亏钱。但是等你真做成一个基金，你就是市场上的庄 ...

量化技术占决策的多少还得看基金的风格和类型，国外的一些对冲基金完全就是figh frequency trading，全是算法自动交易，人家回报率也不低。我的看法就是在国内这样的基金和交易风格还不是很普遍，对于有这样技能和想法的人算得上是一个机会。我一朋友的朋友就是美国学完计算机回国，筹集了一笔钱，自己在家里做算法交易，回报率惊人。

在大陆做量化对冲的非常少，很多都是介绍中说这么干，实际还是普通的证券投资基金，话说在大陆做量化对冲，这市场没问题？毕竟和国际成熟的市场差别很大

YANGJ15 发表于 2015-5-12 00:38
量化技术占决策的多少还得看基金的风格和类型，国外的一些对冲基金完全就是figh frequency trading，全是 ...

我的意思是不要用散户思维看待做基金这件事。你同学回报率高，但风险呢？默顿和斯科尔斯还破产了呢

crossbone254 发表于 2015-5-12 17:07
我的意思是不要用散户思维看待做基金这件事。你同学回报率高，但风险呢？默顿和斯科尔斯还破产了呢

只能跟你求同存异了，毕竟每个投资人对市场对前景对交易都有自己的看法和风格。

schzwhzw 发表于 2015-5-12 14:29
在大陆做量化对冲的非常少，很多都是介绍中说这么干，实际还是普通的证券投资基金，话说在大陆做量化对冲， ...

我觉得越是国内市场不成熟，量化对冲在国内还不是很普遍，对量化投资来说才越是一种机会。国内一般的基金想做量化对冲其实也做不了，因为没有这样的技术和人才，特别是有经验的quant.当然就像楼上回答的，还不能百分百的量化决策，得结合一些宏观判断。