关于建立VAR模型的问题

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我目前想要研究变量o对p，g，c的影响关系，四者一阶平稳且与o是协整，我建立模型的时候应该如何建立呢？
我想到的思路有两个
1，建立VAR（o,p,g,c）或者做vecm
2，建立三个VAR系统VAR（o,p）VAR(o,g) VAR(o,c)
我不知道应该用什么方法还是请求大神了


另外，我看到貌似还有做SVAR的思路，我看了一天也没学会怎么构造与向量相关的AB矩阵，有明白的希望提示我一下

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR VECM 建立模型 我不知道 模型 如何 影响

将变量同时纳入VAR系统也是可以的

crystal8832 发表于 2015-5-11 00:35
将变量同时纳入VAR系统也是可以的

感谢您的解答，但是做出来的结果是一样的么？

judewang 发表于 2015-5-11 00:00
我目前想要研究变量o对p，g，c的影响关系，四者一阶平稳且与o是协整，我建立模型的时候应该如何建立呢？[/b ...

做vecm。

judewang 发表于 2015-5-11 00:00
我目前想要研究变量o对p，g，c的影响关系，四者一阶平稳且与o是协整，我建立模型的时候应该如何建立呢？[/b ...

Svar中的A B矩阵约束设置，是对于无协整关系的var来进行的。

judewang 发表于 2015-5-11 00:00
我目前想要研究变量o对p，g，c的影响关系，四者一阶平稳且与o是协整，我建立模型的时候应该如何建立呢？[/b ...

看看。。。

judewang 发表于 2015-5-11 00:00
我目前想要研究变量o对p，g，c的影响关系，四者一阶平稳且与o是协整，我建立模型的时候应该如何建立呢？[/b ...

四个变量存在协整就构建vecm（有约束的var），svar包含同期的影响，对AB矩阵的限制要有依据，然后脉冲与方差分解

第一个思路就可以的