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恳请各位高手帮忙，关于VAR模型建立的问题

各位高手，在下新学VAR模型。在建立模型时遇到了问题，恳请各位指导帮助，在下愿以论坛现金相赠！

问题1：请问建立VAR模型时VAR模型的稳定性是否很重要？

问题2：建立VAR模型时应该确定模型的滞后期K，但是不同的K会导致VAR模型的特征根取值的变化。例如:根据AIC、SC、LR确定了最佳滞后期K1，但是有时候模型是不稳定的（有的特征根>1）。而如果调整K使得模型稳定的话，滞后期不再是根据AIC、SC、LR最优的了。这个情况下稳定性和最佳滞后期之间该如何取舍？

问题3：建立VAR模型的一般顺序应该是怎样的？（先确定稳定性，然后在能保证稳定性的K中选择最优的？还是直接根据AIC等准则找出最优K不考虑是否稳定？还是其他方式？）
看似三个问题，其实实质上就一个问题，建立模型时怎样处理模型稳定性所要求的K与最优滞后期所确定的K值不一致的情况？

恳请各位高手给我些指导，在下在此不胜感谢!

[此贴子已经被作者于2006-4-5 0:55:28编辑过]

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 建立模型 最佳滞后 VaR 模型 高手 帮忙

高手为什么都不现身啊？

stationarity is more important than autocorrelation in the error term. put nonstationary variables and stationary ones directly into the same model is meanless. However, the model can still explain something even there is minor autocorrelation in the error term.

那就对var模型进行稍稍修正呗，想想其中原因是什么，比如样本数目不够，毕竟var建模要估计的参数太多

我的论文是关于储蓄存款的，但是储蓄存款是一个累计变量，之前做的var模型不稳定，而且关于滞后阶数的选取也不稳定，选择不同的最大滞后阶数，出来的结果各不相同，后来我加了个趋势项进去，一切问题解决了。

菜鸟的意见，仅供参考！

我现在在做一个VEC模型，所有变量都是I（1）的，通过AIC、SC、LR确定了最佳滞后期为4，JJ检验证明存在协整关系，那是否也要考虑特征根的问题呢？不太明白啊，还请高人指导。

建立VAR时候的变量要考虑输入顺序吗？