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楼主: Edward_ln

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[问答] R软件怎么得到异方差稳健标准误？ [推广有奖]

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Edward_ln 发表于 2015-5-11 14:01:34 |AI写论文

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关键词：r软件异方差标准误软件

相关帖子

沙发

Edward_ln 发表于 2015-5-11 15:07:11

好我换个问题，怎么进行LM检验（拉格朗日）

藤椅

Edward_ln 发表于 2015-5-11 16:16:51

卧槽没人会？？？？？？稳健估计没人会？？？我真是服了

加关注串个门加好友发消息 0关注 0粉丝大专生 Edward_ln 当前离线阅读权限 255 威望 0 级论坛币 0 个通用积分 0 学术水平 0 点热心指数 0 点信用等级 0 点经验 390 点帖子 40 精华 0 在线时间 28 小时注册时间 2015-3-25 最后登录 2016-3-7 雷达卡	板凳 Edward_ln 发表于 2015-5-11 16:37:33 提示: 该帖被管理员或版主屏蔽 cheetahfly 论坛不允许不文明的用语 2018-4-11 21:27

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激励吉利 发表于 2015-5-15 15:40:35 来自手机

sandwich包
参考cran.r-project.org的task views中的经济学栏目

地板

学习中的小白 发表于 2015-12-5 17:46:21

建议你看一下这个，我本来也不会，哈哈http://drewdimmery.com/robust-ses-in-r/

7楼

Yang.HS

发表于 2017-10-15 13:49:35

可以试试按照公式一步一步自己算

8楼

1394939072 发表于 2017-11-13 00:39:10

学习中的小白发表于 2015-12-5 17:46
建议你看一下这个，我本来也不会，哈哈http://drewdimmery.com/robust-ses-in-r/

看了还是不会。。

9楼

supercookie123 发表于 2017-11-13 00:56:09

也想知道因為之前用stata有直接的指令

10楼

kuri_no_hana 发表于 2019-4-24 17:14:06

library(sandwich)
library(stargazer)
library(lmtset)
#回归
reg<-lm(y~x,data=df)
#求稳健标准误
rse1<-vcovHAC(reg)
rse2<-sqrt(diag(rse1))
#工作台显示
coeftest(reg,.vcov=rse1)
#输出到word文档显示（第一列同方差结果，第二列稳健结果）
stargazer(reg,reg,se=list(NULL,rse2),out="reg.doc",type="html")