请问一下聚类稳健标准误和异方差稳健标准误的关系

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是不是聚类稳健标准误比异方差稳健标准误更为严格？

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关键词：标准误 异方差

idzhoucong 发表于 2015-12-29 11:57
是不是聚类稳健标准误比异方差稳健标准误更为严格？

不是一个问题吧，聚类解决的是误差项相关的问题，而异方差稳健标准误解决的异方差问题

506232839 发表于 2015-12-29 12:43
不是一个问题吧，聚类解决的是误差项相关的问题，而异方差稳健标准误解决的异方差问题

那有办法同时解决组内误差项相关和异方差的问题吗

没发现啊，一般用聚类的比较少除非出现明显嵌套数据采用，其余的忽略吧。

506232839 发表于 2015-12-29 22:38
没发现啊，一般用聚类的比较少除非出现明显嵌套数据采用，其余的忽略吧。

你好，动态面板数据，可以不使用vce（robust）吗？ 使用后效果不好

idzhoucong 发表于 2015-12-29 11:57
是不是聚类稳健标准误比异方差稳健标准误更为严格？

聚类是解决组内相关，稳健是解决组间异方差。所以聚类稳健就可以达到目的

idzhoucong 发表于 2015-12-29 14:29
那有办法同时解决组内误差项相关和异方差的问题吗

你好 你这个问题明白了吗？ 我也有这个疑问
有办法同时解决组内自相关和组间异方差吗？
也就是说stata操作里 异方差稳健标准误是r   聚类标准误是vce(cluster var)  那这两个同时实现是什么代码？

y97986 发表于 2020-5-1 14:02
你好 你这个问题明白了吗？ 我也有这个疑问
有办法同时解决组内自相关和组间异方差吗？
也就是说stat ...

想请问一下这个问题你清楚了吗~~ 这两天也有类似的疑惑~

onsangwong 发表于 2021-1-5 15:20
想请问一下这个问题你清楚了吗~~ 这两天也有类似的疑惑~

事实上，在面板数据中，xtreg y x, fe vce(cluster id)  与xtreg y x, fe r是一样的。因此，用xtreg y x, fe r就是聚类稳健标准误了，可以解决组间异方差和组内自相关