想用VAR模型研究利率市场化对商业银行资产负债管理的影响，可行吗？

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如题，如果可行，请问在数据的选取上有什么要求没？比如选取存贷款的期间，是季度数据，还是年度数据？利率数据是选取一年期贷款基准利率吗？或者说根据政策调整相对应选取利率数据？谢谢啦

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关键词：资产负债管理 VAR模型 利率市场化 资产负债 商业银行 商业银行 模型 影响

季度还是年度要看你数据获取的途径和指标，有点指标有季度数据，有的只有年度的，统计的口径一致就可以了。
数据方面能平稳最好。

胖胖小龟宝 发表于 2015-5-12 20:51
季度还是年度要看你数据获取的途径和指标，有点指标有季度数据，有的只有年度的，统计的口径一致就可以了。 ...

谢谢啦