2015 FRM Part 2 - 考题回忆

bao135 发表于 2015-5-16 23:43
QQ图那题选的strong skew，右偏，不是薄尾，这个是左边薄，右边厚。我做的时候就想到不少同学这题估计中陷阱 ...

不是吧，应该是thinner tail，notes后面的模拟题第一题就是类似题，只不过那题的图形是反过来的，所以答案是fatter tail的！

bao135 发表于 2015-5-16 23:48
threshold那题是0.要超过 threshold + mini transfer 才计入

我选的也是0，他没有突破minimum amount

bao135 发表于 2015-5-17 00:14
算MVAR你管它百分比干啥，weight就是用来干扰的。TR先排除低于0.1的，再从中找出相对组合的beta最大的那个 ...

一样的想法，与weight无关

bao135 发表于 2015-5-17 00:31
两年。我没记错hazard rate 是7%

是的，我也是7%，转换为2年的违约概率是13.51%！

jewenchan 发表于 2015-5-17 00:42
我选的是从6%直接下探到0%。

我选的也是这个答案

hulala1986 发表于 2015-5-17 10:28
完了 对完题之后心更虚了。。我记得那个minimum transfer是25000啊 难道是250000？

我记得是250000，不知道哪个对

总体感觉感觉这次的考题看似比去年11月份的简单，但是里面陷阱题挺多的，一不小心就翻错了，尤其是越看到最后，脑袋都不思考了，基本上就是在麻木地来回读题，思维停滞，能知道怎么解就很不错了，陷阱啥的随它去吧，祝给位考友都能取得理想的成绩！

唐继和 发表于 2015-5-21 23:14
这题讲的不是光大证券的乌龙事件嘛，操作风险哦，我不记得选的是什么答案了

我选的是一个operational gain神马的

唐继和 发表于 2015-5-21 23:12
计算MVAR那道题，用不到weight吧，TR的计算中，分母是beta，所以MVAR的变形公式就好！

我是先算TR 排除了A 然后好像最后选的C

唐继和 发表于 2015-5-21 23:42
总体感觉感觉这次的考题看似比去年11月份的简单，但是里面陷阱题挺多的，一不小心就翻错了，尤其是越看到最 ...

越对题心越凉。。。。。。