关于Fama Mecbeth 两阶段回归法的问题

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第一阶段是要把beta求出来，我直接用的时间序列数据做的OLS，但是风险因子的beta值不显著，但是R方比较高。请问如何能得到显著的值呢？我应该换更复杂的时间序列方法吗

PS.我是参考一篇文献的做法，数据基本一致，但是那篇文献的结果就比较好，不知道问题出在哪里。。

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关键词：FAMA Beth Bet ECB CBE 如何