Eviews协整检验……

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三个变量，俩个是平稳的没有单位根，一个是非平稳的，需要俩次差分以后才能平稳，请问各位大牛，这种情况可以做协整检验吗？还有我只有10组数据，如何两两做协整啊……

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关键词：EVIEWS Views Eview view 协整检验 如何

秀秀儿 发表于 2015-5-21 14:01
三个变量，俩个是平稳的没有单位根，一个是非平稳的，需要俩次差分以后才能平稳，请问各位大牛，这种情况可 ...

时间序列吗？看来是不能做协整了！把那个不平稳的变换下，看能一阶单整不，不要老想着协整，差分平稳后构建三变量VAR模型

平稳序列无法构建协整关系

crystal8832 发表于 2015-5-21 14:58
平稳序列无法构建协整关系

我想做脉冲，脉冲之前是不是必须协整啊……否则是不是不能做脉冲……

carryluocan 发表于 2015-5-21 14:21
时间序列吗？看来是不能做协整了！把那个不平稳的变换下，看能一阶单整不，不要老想着协整，差分平稳后构 ...

有三个变量，只要是想看看其中俩个变量对第三个变量的影响，这样是不是做脉冲更好，但是脉冲之前是不是必须是协整的啊……新手，心塞啊

秀秀儿 发表于 2015-5-21 23:36
我想做脉冲，脉冲之前是不是必须协整啊……否则是不是不能做脉冲……

不是，不协整也可，保证序列平稳就行了

秀秀儿 发表于 2015-5-21 23:41
有三个变量，只要是想看看其中俩个变量对第三个变量的影响，这样是不是做脉冲更好，但是脉冲之前是不是必 ...

亲，做脉冲响应和方差分析的两个条件：１序列的稳定性２存在因果关系。
在进行单位根检验以后，
如果序列是平稳的，说明满足脉冲和方差分解的条件之一；
如果序列是不平稳的，则要看数据是不是同阶单整（即协整性检验，通常用ＪＪ检验），此时，若出现同阶单整，则说明存在长期均衡关系；若检验不协整，说明不存在长期均衡关系，可做ＶＡＲ，建模之后，进行稳定性分析，因果检验。

秀秀儿 发表于 2015-5-21 23:41
有三个变量，只要是想看看其中俩个变量对第三个变量的影响，这样是不是做脉冲更好，但是脉冲之前是不是必 ...

三个变量不满足同阶单整，就差分平稳后做GRANGER因果检验，构建VAR模型，检验稳定后，做脉冲与方差分解啊；如果都是同阶单整，就检验协整，存在协整就构建VEC（限制性VAR），同样类似可以做脉冲与方差分解