【求助】Eviews能做EG协整检验吗？

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对于EG两步法残差的单根检验，貌似直接用ADF是不行的，好像要用特别的EG临界值。

而Eviews似乎没有为EG提供特别的单根检验。

是否就是说无法使用Eviews直接做EG检验了呢？ Google了一下，还真的有人直接用ADF做了...

请教各位遇到这种情况是用EG临界值自己写出程序来，还是Eviews有什么隐藏功能，抑或有什么别的软件可以使用？

谢谢！！

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关键词：EVIEWS Views Eview view 协整检验 EVIEWS 检验

应该可以吧

Eviews 应该是根据标准的临界值表吧，这样做出来偏差岂不是会很大？？

尤其是在样本比较小(<30)的情况下...

据我所知：其特定的临界值已被包含到EVIEWS中的ADF检验中。也就是说检验出来的结果已给是用特定的临界值给出。你可以再确认一下，这个知识点是这两天看到的，应该没记错。如果你要确认的话，可以看下《EVIEWS使用指南与案例》张晓峒著。相信在里面你可以找到这个内容

下面给出此书的电子版下载链接;http://www.pinggu.org/bbs/thread-298576-1-1.html张晓峒《计量经济学软件eviews使用指南》及案例数据文件

谢谢楼上！！

Eviews 可以作EG检验，对于回归残差序列直接用ADF检验，但是临界值发生了变化，不是ADF提供的临界值，一般可以在任何一般较高级的计量经济学的附录中找到临界值。Engle-Yoo(1987)是比较常用的。

这是不一样的，EG检验必须用到Mackinnon所编制的协整检验表，那有临界值，临界值有专门的计算方法，目前eviews还不能实现这个功能。不可以使用ADF检验。

Eviews里的ADF检验给出的分布值不能用于EG两步法中对残差的ADF检验，这个手册里有提到，那里面Mackinnon计算的临界值只能用于一般的ADF检验。