存在一阶协整关系，且VAR模型稳定，但是脉冲响应函数是发散的，该怎么办？

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楼主

danxdelion 发表于 2015-5-21 16:41:46 |AI写论文

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万能的人大经济论坛，求各位计量大神帮我解决：

1 选取的指标不平稳，一阶差分后平稳，经证明存在协整关系，最后验证原变量建立的VAR模型稳定，即AR<1，用原始序列去做脉冲响应函数是发散的怎么回事？如果用一阶差分去做确实是收敛的，那么是应该用一阶差分去分析吗？
2 如果只能用一些差分后的变量去分析脉冲响应和方差分解，得到的结论能代表原始变量分析来的结论吗？
3 我在论坛里有看到如果存在协整关系，可以分析VAR模型，这个对吗？
4 脉冲响应是不是必须收敛，分析的结果才有效？因为网上有人说必须收敛，有人说发散也是正常的，到底谁对啊

拜托拜托，虽然我明天答辩，今天问了也来不及了，但是心里一直有这些疑问好难受，求懂的专家、老师、大神帮忙解答，万分感激!!