求教range accrual swaps该如何定价？

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一种是与Libor位于区间的天数挂钩，一种是与CMS20-CMS3挂钩，还有一种是与上两个都挂钩的互换。
求教这种互换定价方法，有现成的公式吗？还是必须用蒙特卡罗模拟等方法呢？
谢谢了

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关键词：accrual range Swaps swap ACC 如何

Bloomberg 是用的Hull White 1 factor or 2 factor model simulate做的pricing

Chemist_MZ 发表于 2015-5-23 11:01
Bloomberg 是用的Hull White 1 factor or 2 factor model simulate做的pricing

请问有具体的方法可以学习一下吗？

这东西看穿了就是一大堆每天到期的digital strangle. 正常来讲用local vol跑simulation就好了。 当然了underlying volatility model看你是什么asset.

要是dual range accrual 加correlation 进去跑simulation.