楼主: shunvwu
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CMS range accrual swap的观测时点的问题 [推广有奖]

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shunvwu 发表于 2010-12-10 22:05:54 |AI写论文

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在做CMS range accrual swap,突然发现遇到一个问题,对于本期内估值日之前的日期,比如CMS10Y,CMS2Y都是已经固定的,但是这个固定的利差是应该取什么观测点的数据呢?是开市数据,关市数据还是一天的平均值呢?有人知道么?非常感谢!
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关键词:accrual range swap CCR ACC swap CMS 时点 accrual range

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见路不走 发表于3楼  查看完整内容

是取平均值,但是四个最高报价和四个最低报价是无效的,取剩余所有经纪商报价的平均值。类似体操比赛打分规则。

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沙发
股神联盟 发表于 2010-12-11 12:34:46
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藤椅
见路不走 在职认证  发表于 2015-5-9 13:39:21
是取平均值,但是四个最高报价和四个最低报价是无效的,取剩余所有经纪商报价的平均值。类似体操比赛打分规则。

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