楼主: shunvwu

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CMS range accrual swap的观测时点的问题 [推广有奖]

高中生

62%

还不是VIP/贵宾

楼主

shunvwu 发表于 2010-12-10 22:20:21 |AI写论文

2论坛币

在做CMS range accrual swap，突然发现遇到一个问题，对于本期内估值日之前的日期，比如CMS10Y，CMS2Y都是已经固定的，但是这个固定的利差是应该取什么观测点的数据呢？是开市数据，关市数据还是一天的平均值呢？有人知道么？非常感谢！

Reuters page ISDAFIX at 11am New York time

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沙发

irvingy 发表于 2010-12-10 22:20:22

Reuters page ISDAFIX at 11am New York time

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藤椅

oblivion 发表于 2010-12-10 22:53:31

楼上正解哦，看来要给钱了。。。你做这类掉期交易，都要有交易主协议的，编这个主协议的协会找个broker来计算fixing也就是你说的观测价格，通过路透来发布，具体的你google一下或者看这个链接吧http://www.isda.org/fix/isdafix.html

板凳

cynthia8227 发表于 2011-3-8 19:04:48

是根据不同的合约要求而定的一般都是2楼的11点的数据为准

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