请教关于虚拟时间变量的共线性问题！！！

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本人采用面板数据分析，数据是从1999年-2007年，所以引入8个时间虚拟变量，D2000,D2001,D2002,D2003,D2004,D2005,D2006,D2007

如果是2000年，则D2000=1，否则Ｄ2000=0；其他虚拟变量依此类推。

实证结果是这8个虚拟变量有好几个都不显著，本人觉得这8个虚拟变量应该存在比较严重的共线性，请问有什么办法解决？

请指点！万分感谢！！

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关键词：时间变量 性问题 共线性 面板数据分析 虚拟变量 请教 时间 变量 虚拟 线性

回归的时候必须少设一个虚拟变量，否则肯定共线

我已经少设了一个了，9年的数据，8个虚拟变量。

那再确定两点：

1 确实存在1999年的数据；

2 共线性仅仅是你觉得？

1999年的数据都比较全。

我也是猜测存在共线性，因为有几个虚拟变量的p值都比较大。

不显著不一定就意味着共线性……回归后要进行包括共线性诊断在内的回归诊断

再说了，即使某几年的虚拟变量不显著也没什么可怕的，很好解释呀

请问应该怎么解释呢？其中有一个虚拟变量D2004的p值达到0.991749323987775

就说20004年的效应可看作0呗，然后删掉D2004，再回归一次。