关于GRACH模型

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AR（1）-GRACH（1，1）模型

求var(y t+2| )

其中Ω t是Information set

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关键词：GRACH information Informatio formation informat 模型 GRACH

自己顶一下

为什么论坛里都没人回答呢。。。郁闷

不好意思，问题是

var(y t+2| Ω t)

其中Ω t是Information set

是forecasting吗？评估出来的话，就不是个问题了。直接用estimates套上去啊。

可是就是这个2步的forecast 不会算。。。

自学的，请教下阿。。。

谢谢阿。。。

问题模糊，这样的问题是很难说明白 的