[期权交易] 关于matlab三叉树定价亚式期权的问题 [推广有奖]

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a1241120 发表于 2015-6-2 22:46:04 |AI写论文

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rt，求问各位大神三叉树每个节点的概率怎么计算啊，可以用公式描述一下么，谢过啦→_→

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关键词：MATLAB atlab matla 亚式期权 Lab matlab

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Chemist_MZ 发表于2楼查看完整内容

trinomial tree不是一个complete market model 所以无法用hedging 复制的办法直接得到，因为他得解不是unique的一般做法是令pd, pm, pu，以及stock往上往下的幅度u,d满足， pd+pm+pu=1 match stock的mean match stock的variance ud=1 可见解不唯一，可以选取一些比较常用的设定，例如： John Hull 第八版 20章->Trinomial tree 26章->barrier option & http://www2.warwick.ac.uk/fac/sc ... omial_tree_2008.pd ...

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Chemist_MZ

发表于 2015-6-3 11:57:26

trinomial tree不是一个complete market model 所以无法用hedging 复制的办法直接得到，因为他得解不是unique的

一般做法是令pd, pm, pu，以及stock往上往下的幅度u,d满足，

pd+pm+pu=1
match stock的mean
match stock的variance
ud=1

可见解不唯一，可以选取一些比较常用的设定，例如：
John Hull 第八版
20章->Trinomial tree
26章->barrier option
&
http://www2.warwick.ac.uk/fac/sc ... omial_tree_2008.pdf
http://www.csie.ntu.edu.tw/~lyuu/finance1/2011/20110504.pdf

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