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楼主: qingtian425

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[面板数据求助] Driscoll and Kraay稳健性检验 [推广有奖]

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楼主

qingtian425 发表于 2015-6-7 16:37:25 |AI写论文

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面板数据Driscoll and Kraay稳健性检验具体指什么？用STATA怎么得到其标准差？它和聚类稳健性标准差有什么差别

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关键词：Driscoll 稳健性检验 SCO KRA DRI 标准差

相关帖子

沙发

jason26258

发表于 2015-6-7 19:49:24

XTSCC,外部命令需要安装，具体意义可以参见原始论文以及stata帮助文档，但愿对您有所帮助！

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藤椅

qingtian425 发表于 2015-6-8 13:15:23

jason26258 发表于 2015-6-7 19:49
XTSCC,外部命令需要安装，具体意义可以参见原始论文以及stata帮助文档，但愿对您有所帮助！

正在努力寻找答案中，非常感谢！

板凳

lianzhongren 发表于 2015-10-30 16:12:07

楼主解决了吗，看了stata的帮助文档，只理解到是解决异方差和自相关的，组内组间都适用，主要应用于时间维度T比较大的情况。请问这个和聚类稳健标准误主要差别在哪里呢？优劣？

报纸

liufang0129 发表于 2017-4-30 20:48:38

lianzhongren 发表于 2015-10-30 16:12
楼主解决了吗，看了stata的帮助文档，只理解到是解决异方差和自相关的，组内组间都适用，主要应用于时间维度 ...

我也想知道，你解决了吗？

地板

lianzhongren 发表于 2017-5-5 08:19:57

liufang0129 发表于 2017-4-30 20:48
我也想知道，你解决了吗？

并没有。。。

7楼

12345yuanyuan 发表于 2018-5-6 16:53:57

lianzhongren 发表于 2015-10-30 16:12
楼主解决了吗，看了stata的帮助文档，只理解到是解决异方差和自相关的，组内组间都适用，主要应用于时间维度 ...

请问这个问题现在解决了吗？有没有什么相关教材推荐

8楼

12345yuanyuan 发表于 2018-5-6 16:58:11

jason26258 发表于 2015-6-7 19:49
XTSCC,外部命令需要安装，具体意义可以参见原始论文以及stata帮助文档，但愿对您有所帮助！

请问有没有相关的教材推荐学习

9楼

lianzhongren 发表于 2018-5-6 21:56:41

12345yuanyuan 发表于 2018-5-6 16:53
请问这个问题现在解决了吗？有没有什么相关教材推荐

没有哎

10楼

建模123456 发表于 2019-8-9 00:13:51

首先，FGLS在N→∞的情况下是渐进有效的，因而在处理大样本时比“OLS+稳健标准误”更为有效。但在样本数量有限的情况下，“OLS+稳健标准误”由于不需要估计条件方差函数的形式，因而比FGLS估计结果稳健。
其次，PSCE在T→∞时渐进有效，而当T/N较小（长N短T）时，这一方法的估计效果会受到影响。此外，FGLS和PSCE方法适用于随机效应模型，而“OLS+稳健标准误”和“Driscoll和Kraay标准误”主要用于固定效应模型。
因此，结合国内银行业面板数据＂长Ｎ短Ｔ＂的特点以及Hausman检验要求采用固定效应模型的结果，本文采用Driscoll和Kraay标准误(1998)的方法克服面板数据异方差问题。该方法将误差结构设定为异方差和特定阶数自回归，当时间维度逐步増大时标准误对一般形式的截面相关性和时间相关性具有稳健性。由于该方法采用非参数技术估计标准误，对截面数量并未进行限制，因此即使截面数N远大于时期数T，估计不会受到很大影响。