随机过程与测度论

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关键词：随机过程 测度论 感激不尽 如何 书籍

Stochastic Process 一般是概率论第二学期的课 Measure Theory 是概率论前的预备课。。。要是没学过的话使劲补吧。。。Bartle 有本The Elements of Integration and Lebesgue Measure 算是 measure theory里最简单的了。。了解了measure theory 再补一个sequence 的 measure-based probability就可以碰Stochastic Process了。。当然如果你做的不是特别难 不看measure也能理解个大概

Karliin的<A First Course in Stochastic Processes>内容较全，比较详尽，解释和例子比较多（Ross的例子也多）。Resnick的<Adventures in Stochastic Processes>也很独到，另外Lawler2006，Durrett2013，Brzezniak1999都是不错的随机过程的参考书，且都基本不需要测度论的知识（条件期望还是需要的）。国内可参考的书不多，李漳南吴荣的是以测度论为基础的。
测度论的书以前是Halmos的，也可参考Billingsley，Ash的。国内有严加安的

wangxinverygood 发表于 2015-6-9 11:58
Stochastic Process 一般是概率论第二学期的课 Measure Theory 是概率论前的预备课。。。要是没学过的话使劲 ...

同僚你好，你有sequence 的这本书吗，论坛里面似乎没有，如果有，可以发给我吗269266311@qq.com，谢谢了

wangxinverygood 发表于 2015-6-9 11:58
Stochastic Process 一般是概率论第二学期的课 Measure Theory 是概率论前的预备课。。。要是没学过的话使劲 ...

同僚你好，你有sequence 的这本书吗，论坛里面似乎没有，如果有，可以发给我吗269266311@qq.com，谢谢了

wangxinverygood 发表于 2015-6-9 11:58
Stochastic Process 一般是概率论第二学期的课 Measure Theory 是概率论前的预备课。。。要是没学过的话使劲 ...

sequence 的 measure-based probability这本书我亚马逊也搜了，似乎查不到，请指点，谢谢

Nelsh--Deng 发表于 2015-6-9 23:50
sequence 的 measure-based probability这本书我亚马逊也搜了，似乎查不到，请指点，谢谢

汗。。。sequence明显不是一个人。。我指的是欧美大学上的一个学期的课。。。measure-based probability也不是本书名。。。是一个概念。。总而言之。。。一般常用的基于测度的概率书我看过的有- Durrett: Probability: theory and examples; Billingsley-probability and measure。 这两本特点就是全。难啃。要是没学过measure直接上会吃力。如果看了不懂那就回去看简单点的比如 Grimmett 的 Probability and random processes。 难度介于中间的我看过一本 Probability & Measure Theory by Ash。

wangxinverygood 发表于 2015-6-10 07:07
汗。。。sequence明显不是一个人。。我指的是欧美大学上的一个学期的课。。。measure-based probability也 ...

哎，没文化真可怕，谢谢[sweat]