动态面板模型的系统广义矩估计问题求助

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    我按以下公式计算回归系数得到的结果与用软件计算得到的结果有较大差异，现向大家请教问题出在哪儿？

         Stata的命令为：xtdpd  y  l.y , dgmmiv(y)  lgmmiv(y)

     我用的计算公式如下：

记：

由于上面的图片不清晰，下面是公式的PDF文件：

xtdpd .pdf (148.78 KB)

2015-6-10 22:10:13 上传

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关键词：动态面板模型 广义矩估计 面板模型 动态面板 矩估计 动态 模型

感兴趣，来看看。
建议楼主上传两种估计结果

heric221 发表于 2015-6-11 09:54
感兴趣，来看看。
建议楼主上传两种估计结果

heric221 说的对。谢谢提醒。
下面还是以两个截面，5期为例做了个数据（请见附件中的data.dta）用xtdpd命令估计，同时根据data生成了由各矩阵组成的数据（请见附件中的matrix.dta）并根据以第1楼的公式进行计算。
sample.zip (2.17 KB) 本附件包括：

• matrix.dta
• data.dta
• do.do

2015-6-11 17:08:16 上传

计算结果如下：

. mata mata clear

. use data,clear

. xtset i t
       panel variable:  i (strongly balanced)
        time variable:  t, 1 to 5
                delta:  1 unit

. xtdpd y l.y,dgmmiv(y) lgmmiv(y)

Dynamic panel-data estimation                   Number of obs     =          8
Group variable: i                               Number of groups  =          2
Time variable: t
                                                Obs per group:
                                                              min =          4
                                                              avg =          4
                                                              max =          4

Number of instruments =      9                  Wald chi2(1)      =     648.75
                                                Prob > chi2       =     0.0000
One-step results
------------------------------------------------------------------------------
           y |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
           y |
         L1. |   .6214547    .024399    25.47   0.000     .5736335    .6692758
             |
       _cons |   31.34604   1.414789    22.16   0.000      28.5731    34.11898
------------------------------------------------------------------------------
Instruments for differenced equation
        GMM-type: L(2/.).y
Instruments for level equation
        GMM-type: LD.y
        Standard: _cons

. use matrix,clear

. putmata model it=(i t) YX=(y x1 xc) Z=(zd1 zd1_1 z_d2_1 zd1_2 zd2_2 z3d zl1 zl2 zl3 zc) H=(H_1 - H_12),replace
(1 vector, 4 matrices posted)

. mata
------------------------------------------------- mata (type end to exit) -----------------------
:         Y=YX[.,1]

:         X=YX[.,(2..cols(YX))]

: //===================================================
:         model,strofreal(it)     //equation、i、t
            1       2       3
     +-------------------------+
   1 |   diff       1       3  |
   2 |   diff       1       4  |
   3 |   diff       1       5  |
   4 |  level       1       3  |
   5 |  level       1       4  |
   6 |  level       1       5  |
   7 |   diff       2       3  |
   8 |   diff       2       4  |
   9 |   diff       2       5  |
  10 |  level       2       3  |
  11 |  level       2       4  |
  12 |  level       2       5  |
     +-------------------------+

:         Y                                       //colvector Y
         1
     +------+
   1 |  10  |
   2 |   5  |
   3 |   2  |
   4 |  40  |
   5 |  45  |
   6 |  47  |
   7 |  17  |
   8 |   9  |
   9 |   4  |
  10 |  82  |
  11 |  91  |
  12 |  95  |
     +------+

:         X                                       //matrix X
         1    2
     +-----------+
   1 |  20    0  |
   2 |  10    0  |
   3 |   5    0  |
   4 |  30    1  |
   5 |  40    1  |
   6 |  45    1  |
   7 |  35    0  |
   8 |  17    0  |
   9 |   9    0  |
  10 |  65    1  |
  11 |  82    1  |
  12 |  91    1  |
     +-----------+

:         Z                                       //matrix Z
         1    2    3    4    5    6    7    8    9   10
     +---------------------------------------------------+
   1 |  10    0    0    0    0    0    0    0    0    0  |
   2 |   0   10   30    0    0    0    0    0    0    0  |
   3 |   0    0    0   10   30   40    0    0    0    0  |
   4 |   0    0    0    0    0    0   20    0    0    1  |
   5 |   0    0    0    0    0    0    0   10    0    1  |
   6 |   0    0    0    0    0    0    0    0    5    1  |
   7 |  30    0    0    0    0    0    0    0    0    0  |
   8 |   0   30   65    0    0    0    0    0    0    0  |
   9 |   0    0    0   30   65   82    0    0    0    0  |
  10 |   0    0    0    0    0    0   35    0    0    1  |
  11 |   0    0    0    0    0    0    0   17    0    1  |
  12 |   0    0    0    0    0    0    0    0    9    1  |
     +---------------------------------------------------+

:         H                                       //matrix H
[symmetric]
          1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12
     +-------------------------------------------------------------------------+
   1 |    1                                                                    |
   2 |  -.5     1                                                              |
   3 |    0   -.5     1                                                        |
   4 |    0     0     0    .5                                                  |
   5 |    0     0     0     0    .5                                            |
   6 |    0     0     0     0     0    .5                                      |
   7 |    0     0     0     0     0     0     1                                |
   8 |    0     0     0     0     0     0   -.5     1                          |
   9 |    0     0     0     0     0     0     0   -.5     1                    |
  10 |    0     0     0     0     0     0     0     0     0    .5              |
  11 |    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0    .5        |
  12 |    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0    .5  |
     +-------------------------------------------------------------------------+

: //===================================================   
:         Szx=Z'*X

:         Szy=Z'*Y

:         S=Z'*H*Z

:         W=invsym(S)

:         b=invsym(Szx'*W*Szx)*Szx'*W*Szy

:         b                               //colvector of coefficient
                 1
    +---------------+
  1 |  .7605144217  |
  2 |  21.92306819  |
    +---------------+

: end
-------------------------------------------------------------------------------------------------

.
.
end of do-file

求问楼主，系统广义距估计除了用stata,还可以用其他的软件做吗，比如Eviews。没用过stata

scientific 发表于 2016-9-3 16:16
求问楼主，系统广义距估计除了用stata,还可以用其他的软件做吗，比如Eviews。没用过stata

虽然我很久没用 Eviews，但印象中是有这个功能的！你可以再查一下！

黃河泉 发表于 2016-9-4 17:36
虽然我很久没用 Eviews，但印象中是有这个功能的！你可以再查一下！

谢谢，我找过Eviews，只看到了广义距估计，没看到系统广义距

scientific 发表于 2016-9-5 20:03
谢谢，我找过Eviews，只看到了广义距估计，没看到系统广义距

你有找 dynamic panel data model 有關之估計方法嗎？

黃河泉 发表于 2016-9-6 07:48
你有找 dynamic panel data model 有關之估計方法嗎？

eviews上没有找，现在正在用stata算，不过又遇到了新的问题。好多天了，回归还是做不出来

黃河泉 发表于 2016-9-6 07:48
你有找 dynamic panel data model 有關之估計方法嗎？

eviews上没有找，现在正在用stata算，不过又遇到了新的问题。好多天了，回归还是做不出来

scientific 发表于 2016-9-6 09:13
eviews上没有找，现在正在用stata算，不过又遇到了新的问题。好多天了，回归还是做不出来

你如果不方便回答，就请忽略此讯息！不知你是学生吗（博、硕士或本科生）还是 ...？我只是想了解为何会用到 GMM 来估计 DPD model?