误差修正模型 EG两部分 t检验不显著怎么办？

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采用EG两步法建立误差修正模型 疑问 第一步协整回归的t检验通过，R的值也很大。但是建立误差修正模型后，t检验全都不通过，R值也很好，为什么呢？    已经对残差序列进行自相关性的检验，不存在序列自相关。
这个误差修正模型的正态性检验结果，JB的值>0.05，说明接受原假设，残差服从正态分布。排斥了残差不服从正态分布的可能性。

请问还有什么原因造成这种现象呢？论文急用

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关键词：误差修正模型 误差修正 t检验 怎么办 序列自相关 模型

没看懂，是用EG做协整检验还是？协整的话第一步回归获取残差，第二部检验残差的平稳性（比如ADF）。

胖胖小龟宝 发表于 2015-6-22 22:55
没看懂，是用EG做协整检验还是？协整的话第一步回归获取残差，第二部检验残差的平稳性（比如ADF）。

用EG两步法做误差修正模型，第一步协整回归获取残差  第二步建立模型并检验这个模型的自相关性

求问楼主这个问题怎么解决的？

上海芝士 发表于 2017-5-4 23:02
求问楼主这个问题怎么解决的？

时间过去太久，楼主已经忘记如何解决，非常抱歉

上海芝士 发表于 2017-5-4 23:02
求问楼主这个问题怎么解决的？

请问你是怎么解决的？？我实在是无能为力了