期货量化研究员招聘（国泰君安期货策略工程研究所）

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期货量化研究员招聘（国泰君安期货策略工程研究所）期货量化研究员（2人）

岗位职责：
1. 独立研究股指期货、商品期货量化投资策略，包括但不限于CTA策略、Alpha策略；
2. 与同行保持紧密的联系，了解量化研究的最新动态，获取有价值的信息；
3. 独立进行数据分析、模型开发及编程；
4. 其他相关课题研究。

任职资格：
1. 全日制硕士及以上学历，财务、金融、经济等相关专业；
2. 有很强的逻辑思维能力和数学推理能力；
3. 能熟练使用多种统计分析工具，有相当深厚的统计学专业知识；
4. 熟练使用EXCEl，至少掌握一种编程语言（Matlab，R等），具备一定的数据量化能力；
5. 热爱期货市场，具有较强的学习能力和良好的团队协作精神。

希望通过暑期实习双向选择留用，限定为研究生即将找工作的同学，工作地点上海，国泰君安期货策略工程研究所，实习期间最好能够全职或者固定时间，请有兴趣的同学投递简历到renmengge015382@gtjas.com。

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关键词：国泰君安期货 量化研究 国泰君安 研究所 研究员 国泰君安 研究所 研究员 工程

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券商都只招实习生的吗？感觉全职的很难进啊~

你好

我的名字叫麦伟键， 佛山人， 想应聘贵公司量化投资研究员一职，我研究股票，外汇，国内外商品期货10年，研读了国外大量先进的量化分析理论书籍（全英文），并且操盘过100多万人民币的实盘账号，开发过成熟策略模型, 同时我精通软件开发，熟悉C#，sql server , Matlab, Python ， 可以将一些量化思路转换成软件，包括数据接口处理，策略设置，历史回撤模块 ，下单管理模块， 风险管理模块，我都有多年的真实量化开发经验 ，虽然我没有在大型私募公司工作过， 但是我经常跟私募资金的朋友交流学习，一定程度上了解国内的量化现状，我的量化分析思路和做出来的程序，比很多公司的量化思路都要先进。虽然我不是在名牌大学毕业，但是有丰富的量化分析方面的经验，并且可以写复杂的软件算法去验证。

虽然国内出了很多傻瓜式的量化网站平台， 但是我觉得都比较局限，大部分都只可以做出lagging(滞后) 的策略，所以全部软件我都是自己开发，结合自己建模，采集的大量TICK,1-5分钟级别的数据库，最近我在研究实践期货高频交易策略。

研究过的方面：
恒生指数期货 （基于指数关系，集合香港SPtrader软件进行全自动买卖 ）
外汇（测试过三角套利，主要用择时决策，关联分析，操作过100万实盘，最高140万盈利，基于MT4）
国内，外商品期货 （ 结合多种深度行业数据进行量化，回测，自动仓位管理和风险管理，日内交易，基于CTP接口）
外汇期权（二元期权和普通欧式期权，基于统计学原理，大数据分析，自动下单）
股票 （ 对大单数据，筹码数据，行业相关度，风险系数，行业数据，Alpha策略等进行量化）

附件是我开发的一些量化软件截图和简历， 麻烦抽空查阅一下，谢谢。

qq ： 1390596976
微信 ： iamwheat2009


麦伟键
2020-9-2