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[实际应用] Matlab的egcitest协整检验的残差怎么看 [推广有奖]

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亽鉎祇偌初見 发表于 2016-5-24 15:45:01 |AI写论文

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(1)有两个时间序列CloseA和CloseB,分别对两个时间序列使用adftest检验,[H,pValue,stat,cValue,reg]=adftest(CloseA),得到H的值是1,说明时间序列是不平稳的。

(2)对两个时间学列进行一阶差分后再进行adftest检验,H值是0,说明一阶差分后的时间序列是平稳的。

(3)对一阶差分后的两个时间序列使用egcitest函数进行协整检验,看是否有长期稳定关系。
[h_1,pValue_1,stat_1,cValue_1,reg_1] = egcitest(Y_1),得到h_1的值是1,说明是符合协整协整关系。

问题:
(1)egcitest协整检验得到的reg_1里面的结果和值,res是残差值吗?对res进行adftest检验,其是平稳的。
(2)另外,协整套利是根据这个残差的范围来做的吗? 协整套利应该怎么做呢?

求大神指教……
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关键词:MATLAB atlab matla test 协整检验

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