面板单位根检验的适用性问题请教

为了考察面板数据的平稳性，需要单位根检验。这里有两个问题想请教各位：一是单位根检验只能在回归之前做吗？因为我看到有些文章把单位根检验结果放在回归表格最后了，I(0)代表平稳，I（1）不平稳，请问是什么意思？二是单位根检验是只能针对特定变量，还是对整个模型的回归结果？谢谢！

一般来说，平稳性检验是回归的首要步骤，i（0）表示原序列平稳 i（1）表示经过一次差分后平稳 单位根检验是对变量而言，需要逐个检验

crystal8832 发表于 2015-6-22 11:01
一般来说，平稳性检验是回归的首要步骤，i（0）表示原序列平稳 i（1）表示经过一次差分后平稳 单位根检验是 ...

谢谢版主的回复！我之前也是这样理解的，是回归之前一个个检验数据的。但我看的文献是吧I（0）放在了回归结果的表格的最后一行，应该是属于回归后的检验，而且一个模型只有一个I（0），请问您知道是如何处理的吗？

shaoqinglong11 发表于 2015-6-22 22:27
谢谢版主的回复！我之前也是这样理解的，是回归之前一个个检验数据的。但我看的文献是吧I（0）放在了回归 ...

回归后的检验您看的是否是EG检验？

crystal8832 发表于 2015-6-22 23:40
回归后的检验您看的是否是EG检验？

不是的，是pesaran(2007)CIPS TEST。好像蛮新的一种检验方法，我不太看得懂

crystal8832 发表于 2015-6-22 23:40
回归后的检验您看的是否是EG检验？

他们好像是对模型残差进行的检验，所以很疑惑，您知道这种方法吗？

shaoqinglong11 发表于 2015-6-23 16:51
他们好像是对模型残差进行的检验，所以很疑惑，您知道这种方法吗？

他们应该是在对协整关系进行检验啊，先是面板协整分析，再检验残差是否符合白噪声序列，从而证明协整关系存在（其实应该就是crystal8832版主说的EG检验）。我猜的...

shaoqinglong11 发表于 2015-6-23 00:46
不是的，是pesaran(2007)CIPS TEST。好像蛮新的一种检验方法，我不太看得懂

请问前辈，您的CIPS检验是从哪里实现的？

shaoqinglong11 发表于 2015-6-23 00:46
不是的，是pesaran(2007)CIPS TEST。好像蛮新的一种检验方法，我不太看得懂

请问前辈，您的CIPS检验是从哪里实现的？

白桦林5160 发表于 2016-3-9 15:49
请问前辈，您的CIPS检验是从哪里实现的？

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