楼主: shaoqinglong11
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[面板数据求助] 面板单位根检验的适用性问题请教 [推广有奖]

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楼主
shaoqinglong11 发表于 2015-6-22 01:43:41 |AI写论文
10论坛币
为了考察面板数据的平稳性,需要单位根检验。这里有两个问题想请教各位:一是单位根检验只能在回归之前做吗?因为我看到有些文章把单位根检验结果放在回归表格最后了,I(0)代表平稳,I(1)不平稳,请问是什么意思?二是单位根检验是只能针对特定变量,还是对整个模型的回归结果?谢谢!

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crystal8832 查看完整内容

一般来说,平稳性检验是回归的首要步骤,i(0)表示原序列平稳 i(1)表示经过一次差分后平稳 单位根检验是对变量而言,需要逐个检验
关键词:面板单位根检验 面板单位根 单位根检验 适用性 性问题 文章 模型

沙发
crystal8832 学生认证  发表于 2015-6-22 01:43:42
一般来说,平稳性检验是回归的首要步骤,i(0)表示原序列平稳 i(1)表示经过一次差分后平稳 单位根检验是对变量而言,需要逐个检验
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藤椅
shaoqinglong11 发表于 2015-6-22 22:27:14
crystal8832 发表于 2015-6-22 11:01
一般来说,平稳性检验是回归的首要步骤,i(0)表示原序列平稳 i(1)表示经过一次差分后平稳 单位根检验是 ...
谢谢版主的回复!我之前也是这样理解的,是回归之前一个个检验数据的。但我看的文献是吧I(0)放在了回归结果的表格的最后一行,应该是属于回归后的检验,而且一个模型只有一个I(0),请问您知道是如何处理的吗?

板凳
crystal8832 学生认证  发表于 2015-6-22 23:40:12
shaoqinglong11 发表于 2015-6-22 22:27
谢谢版主的回复!我之前也是这样理解的,是回归之前一个个检验数据的。但我看的文献是吧I(0)放在了回归 ...
回归后的检验您看的是否是EG检验?

报纸
shaoqinglong11 发表于 2015-6-23 00:46:54
crystal8832 发表于 2015-6-22 23:40
回归后的检验您看的是否是EG检验?
不是的,是pesaran(2007)CIPS TEST。好像蛮新的一种检验方法,我不太看得懂

地板
shaoqinglong11 发表于 2015-6-23 16:51:55
crystal8832 发表于 2015-6-22 23:40
回归后的检验您看的是否是EG检验?
他们好像是对模型残差进行的检验,所以很疑惑,您知道这种方法吗?

7
aa539 学生认证  发表于 2015-6-25 19:42:02
shaoqinglong11 发表于 2015-6-23 16:51
他们好像是对模型残差进行的检验,所以很疑惑,您知道这种方法吗?
他们应该是在对协整关系进行检验啊,先是面板协整分析,再检验残差是否符合白噪声序列,从而证明协整关系存在(其实应该就是crystal8832版主说的EG检验)。我猜的...

8
白桦林5160 发表于 2016-3-9 15:49:03
shaoqinglong11 发表于 2015-6-23 00:46
不是的,是pesaran(2007)CIPS TEST。好像蛮新的一种检验方法,我不太看得懂
请问前辈,您的CIPS检验是从哪里实现的?

9
白桦林5160 发表于 2016-3-9 15:49:42
shaoqinglong11 发表于 2015-6-23 00:46
不是的,是pesaran(2007)CIPS TEST。好像蛮新的一种检验方法,我不太看得懂
请问前辈,您的CIPS检验是从哪里实现的?

10
shaoqinglong11 发表于 2016-3-9 17:29:55
白桦林5160 发表于 2016-3-9 15:49
请问前辈,您的CIPS检验是从哪里实现的?
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