楼主: conniewj
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[学科前沿] 主成分分析的因子的单位问题 [推广有奖]

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做投资者情绪指标,指标选取如下,  因子中除了市盈率之外都是%的单位,问题1:用不用统一单位
问题2:用创业板指数的收益率对投资者情绪指标回归,创业板的收益率单位%,投资情绪指标用主成分分析完用不用取%。







换手率(整体法)

[单位] %

市盈率(历史TTM_整体法)

[剔除规则] 剔除负值

年化收益率算术平均(最近100周)

[单位] %

沪深300的涨跌幅%

封闭基金折价率%

创业板(含ST)

创业板(含ST)

创业板(含ST)

关键词:主成分分析 主成分 投资者情绪 沪深300 年化收益率 创业板 折价率 换手率 市盈率 投资者
沙发
胖胖小龟宝 发表于 2015-6-23 15:50:31 |只看作者 |坛友微信交流群
若单位不同在主成分方法选择上可以考虑相关阵法

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