回归系数差异的检验

        我用两组数据（按某一自变量x4从小到大排序后将样本分成前后两组）分别做同一回归，得到自变量x1的系数估计值前一组显著为正，后一组为正但不显著。那么我的理解自然是这两个系数估计值应该是前者显著大于后者的。请问是否可以这么理解呢？如果可以，为什么用自抽样方法检验两组回归中x1系数的差异却不显著呢？求解答。谢谢！
        我执行的自抽样过程如下，请问是否有不妥的地方？
一、先计算出按x4大小分组下的实际回归得到的x1系数差异存于单值diff0中。
二、执行如下命令：
preserve
local reps=100                          
mat D = J(`reps', 3, .)              

forvalues j = 1/`reps'{
cap drop random                     
gen random=uniform()
sort random                             

local a=2
cap drop gg_own
gen gg_own=group(`a')
sort id year

forvalues i=1/`a'{
local varlist y x1 x2 x3 i.year
qui xi:xtreg `varlist' if gg_own==`i',fe
local b_`i'=_b[x1]
}

local diff = `b_1' -`b_2'
mat D[`j',1] = (`b_1', `b_2', `diff')

}   
*----------------------------------
svmat D, names(d)
rename d1 b1
rename d2 b2
rename d3 diff

count if (diff > =diff0)&(diff!=.)
local p = `r(N)'/`reps'
dis  `p'

restore