中山大学岭南学院连玉君(Stata,公司金融,金融计量) 6.26在线访谈

连老师：学习计量时有个困惑，为何许多经典的论文在使用面板数据计量时，不用面板模型，却偏好OLS，两种方法的利弊各有哪些？OLS相对面板模型有哪些优势？谢谢！

连老师，您好 ！ 请问处理面板数据有哪些主要步骤和方法？需要注意的是什么？还有就是您认为金融计量和普通计量主要存在哪些区别？我们一般所学习的伍德里奇的计量经济学也是学习金融计量的基础吗？

连老师，您好。请问对于数量经济学的硕士和博士来讲，计量经济学应该掌握到何种水平？

中山大学岭南学院连玉君(Stata,公司金融,金融计量) 6.26在线访谈
强！

连老师您好！我目前掌握了您编写的xtthres.ado命令，但发现只能够进行静态门限模型估计。我看您在《银行授信影响了企业的现金持有管理行为吗？——基于动态面板门槛模型的实证》一文中使用了动态门限模型，不知道您是怎么进行的动态门限模型GMM和IV估计的？以及序列相关检验和过度识别检验？
最后想说的是，非常感谢连老师，您的Stata教学视频让我从一个学术小白逐渐走向专业和成熟，对我的帮助真的非常大！

连老师您好，用stata进行面板回归时报告的R2一般使用组内R2，但是有时审稿人要求报告adj R2，请问连老师，如何获得？

资料狂人 发表于 2015-6-25 08:36
坛友condmn：
听过连老师stata视频课程，想要连老师的pstr模型程序，最好是stata的

那个程序是我的coauthor写的，他暂时还不想公开。我想我们还是尊重他的决定吧。


Stata暑期特训，7月3日北京开班:https://bbs.pinggu.org/thread-3047248-1-1.html

资料狂人 发表于 2015-6-25 08:36
坛友chenxiao403：
连老师您好，您对中国公司金融领域未来的研究前沿有何看法？以及您认为有何值得深入发掘 ...

     这个问题对我而言有点难了。
      这是每个从事学术研究的人每天都在苦思冥想的问题，我也不例外。
      我只能介绍一些平时选题的基本规则。我平时会大量阅读我们这个领域的最 Top 的期刊上的发表的论文，以及所在领域的大牛们的最新的 Working paper，以便了解比较新的动向。
      此外，可以抽空多参加一些 Seminar，以便有机会与同行当面讨论一下尚未成文的想法，这些想法可能是日后研究的主要方向。
      最后，他山之石可以攻玉，可以关注一下相邻领域的进展，比如个体消费行为、劳动经济学、货币金融方面的进展，能够借鉴到很多好的想法和工具。
      有了一定的文献和工具积累后，可以关注一下媒体，如 FT中文网，这些业界人士非常善于发现问题。我们可以以他们提出的问题为基础，进行规范的学术研究和实证分析。
      当然，上述方法都是发现问题的途径，但根本可能还在于不断的思考。
      积累很重要。任何质变都是以量变为基础的。


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jiangxinfeng 发表于 2015-6-26 10:17
连老师您好，用stata进行面板回归时报告的R2一般使用组内R2，但是有时审稿人要求报告adj R2，请问连老师，如 ...

你可以先用 xtdata 命令或 certer (外部命令) 去除个体效应，然后再使用 reg y x 命令针对变换后的数据进行 OLS 估计，此时会报告 调整后的 R2.

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heking2014 发表于 2015-6-26 09:45
连老师您好！我目前掌握了您编写的xtthres.ado命令，但发现只能够进行静态门限模型估计。我看您在《银行授信 ...

你可以关注一下如下几篇论文。

Kim, M., Shin, Y. & Dang, V. A. (2012). Asymmetric capital structure adjustments: New evidence from dynamic panel threshold models, Journal of Empirical Finance, 19(4), 465-482. DIO: http://10.1016/j.jempfin.2012.04.004

Seo, M. H. & Shin, Y. (2014). Dynamic panels with threshold effect and endogeneity, Working Paper. http://citeseerx.ist.psu.edu/vie ... 5&rep=rep1&type=pdf

Ramırez-Rondán, N. (2013). Maximum likelihood estimation of a dynamic panel threshold model, Mimeo, Central Bank of Peru.  http://perueconomics.org/wp-content/uploads/2014/01/WP-32.pdf


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