中山大学岭南学院连玉君(Stata,公司金融,金融计量) 6.26在线访谈

坛友gavin4403：
连老师，你好。我现在处理的数据集是面板数据，因变量是0-1变量，自变量存在内生性问题。而Xtlogit的2sls没有用现成命令进行IV估计。请问该如何解决。谢谢。

坛友黎伟林：
这是金融计量学eviews的简单应用，但是有点不明白，请帮忙一下。非常感谢。

连老师：相关系数与回归系数不一致，模型很显著，这有哪些原因导致如此？缩尾处理和未缩尾处理的回归系数相反，怎么回事？

看过连老师的stata的视频课程，现在在学matlab和Python， 想问连老师用stata和matlab做pstr和贝叶斯估计有什么区别，另外想问一下连老师能不能提供一下pstr的stata或者matlab程序，谢谢连老师！

连老师您好，我曾经购买了您关于stata的所有讲课视频，收益良多，非常感谢。我看您最近的培训课程里有了截面门槛模型的内容，能否分享一下这个程序？此外，我还注意到您和您的合作者写了一篇使用面板平滑转换模型的文章，请问一下通过哪种方式才能购买到这个程序？

资料狂人 发表于 2015-6-25 08:36
热烈欢迎中山大学岭南学院连玉君老师于2015年6月26日接受人大经济论坛的在线访谈活动。欢迎大家 ...

连老师，对于计量的初学并自学者，是用spss还是stata好？

请问连老师：
1.在普通的界面回归中，控制了企业的固定效应（i.code）,和面板固定效应回归有什么区别呢，我理解的都是排除随时间不变的因素的对因果关系的干扰
2.分别控制行业与年度，以及控制两者的交乘向有什么区别呢？
3.分组回归和调节变量回归的区别是什么呢，如何做出选择呢？

学计量几年，发现其实身边自称计量很好的researcher也对这几个问题模棱两可，也看到一些已发表的实证文献中和这几个问题相关的错误，真诚的期望连老师能指点迷津，不能给您更多赞！
感激不尽！

资料狂人 发表于 2015-6-25 08:36
热烈欢迎中山大学岭南学院连玉君老师于2015年6月26日接受人大经济论坛的在线访谈活动。欢迎大家 ...

老师您好，请教几个问题:
1.面板数据可以做simultaneous model吗？如果可以，如何选择2sls和3sls呢？做之前要进行什么检验吗？我用stata做了一个3sls，输出的结果是，三个方程p值非常小，但是结果下面有的内生变量不显著，对于这种系数该怎么解释呢，学生对于面板数据不熟，该看些什么书或者文献呢？特别是针对这个simultaneous model的？
2.问一下老师，如果想申请中大的金融学博士，研究生阶段，计量的水平应该达到什么层次，在研究生阶段如何学习计量？
谢谢！

再问老师一个stata结果显示的问题，我做了ols，2SLS，3SLS，做的时候分别都用到了estimate store ols这样的命令，最后用esttab OLS Two_SLS Three_SLS ,r2 mtitles star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01)想把结果显示在一起，但是却不行，说是estimation result OLS not found，请问老师这是什么问题呢？