请教co-integration

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

X_t - X_{t-1} ~ IID N(0, 1),

Y_t - Y_{t-1} ~ IID N(0, 1),

而且上面两个deltaX, deltaY还是相互独立的，

请问X和Y是cointegrated吗？

要分析X和Y的correlation,应该怎么操作？


如果更进一步，想要看看
X_t和X_{t-1}以及Y_{t-1}有何关系，
Y_t和Y_{t-1}以及X_{t-1}有何关系，
应该如何做test呢？
我是想estimate一个Vector AR model,
但是不知道cointegration对我的Vector AR model 会有何影响。
还请大家指点一下。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Integration ration ATION ratio Inte 请教

   无法判断二者是否协整，根据你的条件可以判断:令zt=axt+byt,则xt和yt的线性组合服从二维正态分布，即zt过程为高斯过程，由于高斯过程的平稳性被它的一阶矩和二阶矩完全刻画，也就是说如果zt的均值u确定而且其自协方差矩阵正定就可以保证zt的平稳性，最终如果有xt和yt服从同阶单整，且zt的均值u确定而且其自协方差矩阵正定，就可以确定xt和yt为协整的。

对于一阶VAR模型：x（t）=a11x（t-1）+a12y（t-1）+e（1t）  （1）  y(t)=a12x（t-1）+a22y（t-1）+e（2t）  （2）

协整关系可以通过这个方程组的系数矩阵的秩来判断（为方便没加入截据项），如果满秩的话两个时间序列本身平稳可以直接进行估计，如果系数矩阵行列式=0但秩不为0的话，则存在协整向量使得二者协整，此时可以通过建立VECM模型然后进行估计。如果秩为0的话，则两个时间序列均是随机游走序列。。。（关于秩的判断可以和回归特征根的大小相联系）

根据我自己的了解只能回答到这个程度了！