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基于谱聚类的金融时间序列数据挖掘方法研究(高清)PDF
苏木亚 (作者)
出版社: 中国经济出版社; 第1版 (2013年8月1日)
外文书名: Research on Fincial Times Series Data Mining Method Based on Spectral Clustering
丛书名: 中国经济文库
作者简介
苏木亚，男，蒙古族，1983年出生于内蒙古通辽市奈曼旗。2011年毕业于大连理工大学管理与经济学部，获管理学博士学位。在《Knowledge and Information Systems》《系统工程理论与实践》等期刊上录用和发表论文十余篇，其中SCI检索源期刊论文1篇，El检索源期刊论文4篇，国家自然科学基金委员会管理学部认定的A类期刊论文3篇。现供职于内蒙古大学经济管理学院金融系，任讲师。主要研究方向为金融工程（金融风险管理、金融衍生品定价、证券投资、金融时间序列分析），数据挖掘与商务智能（金融时间序列数据挖掘、聚类算法及其应用）。
目录
序
摘要
Abstract
第1章绪论
1.1研究背景及研究意义
1.2国内外相关研究进展
1.3主要研究内容与结构
第2章谱聚类中基于稳定性的非唯一聚类数目确定方法
2.1引言
2.2预备知识
2.3聚类结果的合理性与稳定性度量
2.4算法提出
2.5数值实验
本章小结
第3章谱聚类中包含聚类信息的特征向量组自动选取方法
3.1引言
3.2预备知识
3.3算法原理
3.4算法提出
3.5数值实验
本章小结
第4章谱聚类矩阵的扰动分析
4.1引言
4.2矩阵扰动理论
4.3规范Laplace矩阵的扰动分析
4.4数值实验
本章小结
……
第5章基于成分分析的单变量时间序列谱聚类方法
第6章谱聚类方法在金融时间序列数据挖掘中的应用
第7章结论与展望
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