面板数据进行面板工具变量回归，需要进行内生性检验吗，如果需要是用hausman检验吗

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

面板数据进行面板工具变量回归，需要进行内生性检验吗，如果需要是用hausman检验吗

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏19 回帖

关键词：Hausman检验 hausman ausman 内生性检验 面板数据

auirzxp 发表于 2015-6-27 10:38
内生性是否存在，严格来说，是根据理论来的，而不是通过数据来检验的。

多谢老师
我在用stata进行面板工具变量回归时，使用的命令是xtivreg ，在进行hausman内生性检验时，使用的命令如下：
xtreg   tl size ndts tang , fe
       est store fe
     xtivreg tl size ndts tang (npr= L1.npr), fe
       est store fe_iv
hausman fe_iv fe ，检验结果不存在内生性
如果使用dmexogxt的命令得存在内生性
并且在理论上，变量具有内生性，那么请问，这时 该怎么办

auirzxp 发表于 2015-6-27 10:52
你对hausman的理解错了。

hausman检验的是固定效应模型和随即效应模型之间的差异，而不是内生性。haus ...

仔细看看人家的命令吧

quzhi 发表于 2015-6-27 10:49
多谢老师
我在用stata进行面板工具变量回归时，使用的命令是xtivreg ，在进行hausman内生性检验时，使用 ...

hausman 做内生性检验，一般见于hausman iv ols进行比较，由于工具变量回归是一致的，而OLS在解释变量都是外生性的情况才是一致和有效的，这样就可判断是否有内生性变量，你的命令hausman fe fe_iv,FE和FE_IV回归结果的变量应该在大样本下是一致，不管原假设是否成立与否，所以这个比较是没有意义的。
多复习理论知识

auirzxp 发表于 2015-6-27 10:38
内生性是否存在，严格来说，是根据理论来的，而不是通过数据来检验的。

这句话什么意思呢

先研究清楚内生性产生的原因，一般有反向因果，遗漏变量和选择性偏误，遗漏变量问题一般都是存在的，所以通常的ols要进行内生性检验

所以到底需要不需要呢，如果没做，工具变量的结果是否有意义

@浪花朵朵开 发表于 2015-7-4 09:43
hausman 做内生性检验，一般见于hausman iv ols进行比较，由于工具变量回归是一致的，而OLS在解释变量都是 ...

自己先搞懂吧