面板数据Hausman检验问题

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麻烦大家帮忙解答一下，十分感谢！

1、变截距模型可以用Hausman检验，确定固定还是随机效应模型。变系数模型也分为固定和随机效应模型，是否可以用Hausman检验来确定，若不行，要怎么确定？

2、面板数据进行单位根检验，是否每个变量都必须单独进行单位根检验？面板数据有单位根，是否也要进行差分处理？

3、面板数据估计步骤

（1）检验用混合估计还是固定效应模型

（2）Hausman检验，确定固定还是随机效应模型。利用Hausman检验时，首先选择随机效应模型，再根据chi值确定固定还是随机效应。

（3）问题：如果上述（1）确定用固定效应模型而不是混合估计，那么（2）Hausman检验应该怎么进行，还是“首先选择随机效应模型，再根据chi值确定固定还是随机效应”吗？

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关键词：Hausman检验 hausman ausman 面板数据 Man 模型

去看下连玉君的讲义吧：Estimation in STATA；第8章讲面板模型。 虽然未必回答到你的全部问题，应该很有用的。 然后实践中积累些经验，譬如看看STATA的help。

hyu9910 发表于 2016-7-10 19:54
去看下连玉君的讲义吧：Estimation in STATA；第8章讲面板模型。 虽然未必回答到你的全部问题，应该很有用的 ...

好的，非常感谢！