求助动态面板数据用xtabond2命令，结果AR(2) Sargan检验结果都为0，如何修正

你的工具变量过多了，Hansen test都达到1了，你用了稳健的标准差robust,sargan test是在同方差的情况下成立的，此时不用管sargan值，至于你的残差二阶自相关没有通过，那应该你的残差项存在自相关，你可以考虑使用xtdpd这个命令，xtdpd命令可以处理简单的自相关问题.

@浪花朵朵开 发表于 2015-7-4 10:07
你的工具变量过多了，Hansen test都达到1了，你用了稳健的标准差robust,sargan test是在同方差的情况下成立 ...

很专业，多谢哈

鸿鹄天 发表于 2015-7-3 10:37
求高人指点啊！

楼主，我做的估测结果和你差不多，也是初学者，可否交流下？

小禾一定行 发表于 2015-7-19 07:21
楼主，我做的估测结果和你差不多，也是初学者，可否交流下？

楼上解答的很详细啊

auirzxp 发表于 2015-7-8 01:03
（1）AR1和AR2都显著，那么就该用3阶以及更高阶作为工具变量，然后检验AR3是否显著。

（2）Hansen 的P值 ...

请问一般工具变量个数不超过GROUP个数，GROUP指的是什么，在STATA结果的哪个地方可以显示出来呢？谢谢！

auirzxp 发表于 2015-7-8 01:03
（1）AR1和AR2都显著，那么就该用3阶以及更高阶作为工具变量，然后检验AR3是否显著。

（2）Hansen 的P值 ...

如何检验是否存在异方差呢？

auirzxp 发表于 2015-7-8 01:03
（1）AR1和AR2都显著，那么就该用3阶以及更高阶作为工具变量，然后检验AR3是否显著。

（2）Hansen 的P值 ...

求问hansen检验的原假设是什么？

@浪花朵朵开 发表于 2015-7-4 10:07
你的工具变量过多了，Hansen test都达到1了，你用了稳健的标准差robust,sargan test是在同方差的情况下成立 ...

求问hansen检验的原假设是什么？如果用xtdpdsys回归，用了vce(robust)，此时sargan检验不可用，那么该如何检验工具变量有效性呢？

白富美2 发表于 2016-5-12 17:43
求问hansen检验的原假设是什么？如果用xtdpdsys回归，用了vce(robust)，此时sargan检验不可用，那么该如何 ...

sargan检验多用来筛选模型，可以先不加入vce(robust)，twostep情况下，看一下sargan值！