求助动态面板数据用xtabond2命令，结果AR(2) Sargan检验结果都为0，如何修正

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

用系统GMM法，stata12   xtabond2命令运行出来结果各自变量显著，hansen检验p值为1，但是AR(2),Sargan检验p值显著为0，这是怎么回事，如何修正啊，还有gmm()里面滞后阶数如何确定。初学者，望各位大神指点，多谢！！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏24 回帖

关键词：XTABOND Sargan 动态面板数据 abond 面板数据 动态 如何

求高人指点啊！

为什么要用GMM。用FE就行啦= =

raiderqi 发表于 2015-7-3 11:48
为什么要用GMM。用FE就行啦= =

我做的是动态面板哈，怎么修正呢，正常情况是AR(1) 显著，AR（2）不显著

鸿鹄天 发表于 2015-7-3 11:53
我做的是动态面板哈，怎么修正呢，正常情况是AR(1) 显著，AR（2）不显著

不显著就不显著吧= =为什么非要所有变量都显著呢。 。GMM里有各种选项，你调下就能弄显著的。

raiderqi 发表于 2015-7-3 11:55
不显著就不显著吧= =为什么非要所有变量都显著呢。 。GMM里有各种选项，你调下就能弄显著的。

给的是相关检验结果啊，各自变量的显著性还可以。AR（2）是二阶自相关检验，原假设是不存在二阶自相关，上面是实证结果显著，也就是拒绝原假设，存在二阶自相关

鸿鹄天 发表于 2015-7-3 12:04
给的是相关检验结果啊，各自变量的显著性还可以。AR（2）是二阶自相关检验，原假设是不存在二阶自相关，上 ...

那也就存在二阶自相关啊= =为什么非要这么纠结呢。 。解决就OK了

raiderqi 发表于 2015-7-3 15:50
那也就存在二阶自相关啊= =为什么非要这么纠结呢。 。解决就OK了

怎么解决，初学者，求指导

鸿鹄天 发表于 2015-7-3 15:59
怎么解决，初学者，求指导

不用纠结二阶自相关，说实话我感觉没多大意思。

raiderqi 发表于 2015-7-3 17:15
不用纠结二阶自相关，说实话我感觉没多大意思。

不是纠不纠结，觉得你并不熟悉xtabond2，还是谢谢