求助动态面板数据用xtabond2命令，结果AR(2) Sargan检验结果都为0，如何修正

小禾一定行 发表于 2015-7-19 07:21
楼主，我做的估测结果和你差不多，也是初学者，可否交流下？

我也想做这个，但是还不是很会，是否可以共同探讨？

鸿鹄天 发表于 2015-7-19 22:29
楼上解答的很详细啊

我不太会用这个命令，知道里面具体的是什么意思，可否我私下私信一下楼主？

fengluyu 发表于 2017-5-2 12:03
您好，请问用xtabond2 之后AR(2)出来的结果只有一个点.是什么原因呢？

我也是的

jingguanhq 发表于 2017-7-23 21:25
应该是命令里面有vce(robust),可以先去掉试试看

去掉了也是这样的，AR2还是只有一个点

这个明显是工具变量太多了导致的吧。陈强老师书的290有介绍的

@浪花朵朵开 发表于 2016-5-16 11:29
sargan检验多用来筛选模型，可以先不加入vce(robust)，twostep情况下，看一下sargan值！

请问，我的为什么无法进行twostep检验呢？Sargan检验一阶为0，我只有一个工具变量，有什么办法吗？或者是说，SYSGMM只有在有工具变量的情况下才能使用吗？这问题我纠结了一天了，还是不知道该怎么办？

hjj478706575 发表于 2018-6-10 22:56
请问，我的为什么无法进行twostep检验呢？Sargan检验一阶为0，我只有一个工具变量，有什么办法吗？或者是 ...

sargan-test是做IV过度识别检验的，IV数量要大于内生变量数目，建议去推导一下理论内容就明白了

@浪花朵朵开 发表于 2018-6-10 23:06
sargan-test是做IV过度识别检验的，IV数量要大于内生变量数目，建议去推导一下理论内容就明白了

还是想打扰一下，我的模型里只有因变量滞后一阶，没有其他工具变量，是否还能用系统GMM检验，如果能用的话，是否要在意Sargan检验

hjj478706575 发表于 2018-6-10 23:18
还是想打扰一下，我的模型里只有因变量滞后一阶，没有其他工具变量，是否还能用系统GMM检验，如果能用的话 ...

你应该没有搞清楚理论，sysGMM是估计动态面板数据模型的一种计量方法，它是根据变量滞后项或差分滞后项来判断选取IV的，外生的IV也可以放进去。建议你先研究一下理论

@浪花朵朵开 发表于 2018-6-11 10:14
你应该没有搞清楚理论，sysGMM是估计动态面板数据模型的一种计量方法，它是根据变量滞后项或差分滞后项来 ...

嗯，好的，还是得先从理论着手了，很感谢你。