求助动态面板数据用xtabond2命令，结果AR(2) Sargan检验结果都为0，如何修正

也在做同样的模型检验，出现过相同的问题

jinghua0126 发表于 2016-5-24 14:41
也在做同样的模型检验，出现过相同的问题

看13楼！

鸿鹄天 发表于 2015-7-3 19:05
不是纠不纠结，觉得你并不熟悉xtabond2，还是谢谢

AR(1)可以不显著，AR（2）要显著，可以通过调节滞后项去改变AR(1)和AR(2)。但是通过修正之后AR（2）还是不显著，那就可能是所选的变量不行了。

木紫溪 发表于 2016-8-11 20:34
AR(1)可以不显著，AR（2）要显著，可以通过调节滞后项去改变AR(1)和AR(2)。但是通过修正之后AR（2）还是不 ...

显著是什么意思？我的AR（1）与AR（2）的概率值都大于1，接受"不相关"的原假设，这可以得出GMM估计效果好这么个结论吗？

Captain-CUI 发表于 2016-5-24 20:00
看13楼！

您好，请问用xtabond2 之后AR(2)出来的结果只有一个点.是什么原因呢？

auirzxp 发表于 2015-7-8 01:03
（1）AR1和AR2都显著，那么就该用3阶以及更高阶作为工具变量，然后检验AR3是否显著。

（2）Hansen 的P值 ...

请问，用了3阶及更高阶作为工具变量以后，怎么检验AR(3)呢？stata命令是怎样的额？谢谢回答

auirzxp 发表于 2017-5-26 21:28
三阶：AR(3)
n阶：AR(n)

是输入那一行xtabond2命令之后自动显示的吗？

天涯牧歌220 发表于 2017-5-26 22:21
是输入那一行xtabond2命令之后自动显示的吗？

AR1和AR2，还有Sargen hansen会直接报告的

fengluyu 发表于 2017-5-2 12:03
您好，请问用xtabond2 之后AR(2)出来的结果只有一个点.是什么原因呢？

应该是命令里面有vce(robust),可以先去掉试试看