求助动态面板数据用xtabond2命令，结果AR(2) Sargan检验结果都为0，如何修正

请问 解释变量中放入了被解释变量的1、2阶滞后，所以用三阶滞后作为工具，但是如何求AR(3)呢?

用户名是啥 发表于 2018-8-5 18:04
请问 解释变量中放入了被解释变量的1、2阶滞后，所以用三阶滞后作为工具，但是如何求AR(3)呢?

找到了 加入artests(3)

请问各位，hansen检验值过低，低于0.001此时应怎样调整模型

汤汤~~~ 发表于 2019-7-16 16:19
请问各位，hansen检验值过低，低于0.001此时应怎样调整模型

很久没有用动态面板做研究啦，该方法的弊端是用滞后项或滞后差分项作为工具变量是很牵强的

请教各位，xtabond2的结果中AR大于0.1，AR2小于0.1，sargan大于0.1，hansen小于0.1，这样的结果怎样解读

@浪花朵朵开 发表于 2015-7-4 10:07
你的工具变量过多了，Hansen test都达到1了，你用了稳健的标准差robust,sargan test是在同方差的情况下成立 ...

你好，我不小心点了踩，我不知道怎么取消
还有我想请教您一个问题，就是使用xtdpd命令时，还需要纠偏吗，就是还用加vce(robust)吗，请指导，很感谢。

jingguanhq 发表于 2017-7-23 21:25
应该是命令里面有vce(robust),可以先去掉试试看

朋友我得出了和你一样的结论。但你知道这是为什么吗

汤汤~~~ 发表于 2019-7-20 16:53
请教各位，xtabond2的结果中AR大于0.1，AR2小于0.1，sargan大于0.1，hansen小于0.1，这样的结果怎样解读

无法解读

同楼主一样，有解决方法了可以告知一下吗？

auirzxp 发表于 2015-7-8 01:03
（1）AR1和AR2都显著，那么就该用3阶以及更高阶作为工具变量，然后检验AR3是否显著。

（2）Hansen 的P值 ...

Hanson 和sargan都等于0怎么办呢