Var模型使用问题

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我是新手，刚接触VAR不久，对VAR还不是特别的了解，现在遇到一些问题，想请教下大家，急切地希望大家能给予回复~
    本人的问题如下：
           1）利用Johans检验过程中，采用SIC和AC信息准则，选择最佳的滞后阶数检验时不存在协整关系，但是如果将滞后期改变一下，就会出现协整关系。请问应该采用哪种结果呢？
           2）当利用Johans检验存在协整关系之后，但是VAR估计时候，却出现模型不稳定，请问这是怎么回事呢？该如何处理呢？
           谢谢~~，急需你的帮助，你的回答~~~

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR johans 协整关系 模型

数据前期的平稳性是否做了检验？

crystal8832 发表于 2015-7-8 14:00
数据前期的平稳性是否做了检验？

已经分析过，为一阶单整

kghgd 发表于 2015-7-8 15:17
已经分析过，为一阶单整

先看下不同之后阶数下模型稳定性结果

crystal8832 发表于 2015-7-8 15:48
先看下不同之后阶数下模型稳定性结果

如果该滞后阶数存在协整，但是VAR模型不稳定呢？这说明什么呢？

kghgd 发表于 2015-7-8 15:54
如果该滞后阶数存在协整，但是VAR模型不稳定呢？这说明什么呢？

结果发散，脉冲结果不会收敛

crystal8832 发表于 2015-7-8 16:20
结果发散，脉冲结果不会收敛

只是影响做脉冲和差分分析，会影响Granger 因果关系检验吗？

kghgd 发表于 2015-7-8 21:24
只是影响做脉冲和差分分析，会影响Granger 因果关系检验吗？

意义不同，关系不大

你们好，我是新手，对VAR模型还不太懂，想用一些数据操作一下，各位有数据吗？谢谢！

为什么在选内生变量的时候会显示变量不存在呢?