系统GMM估计中的gmm工具变量和iv工具变量如何确定？

陈元_19970101 发表于 2020-8-27 00:43
请问，GMM命令后放的应该是前定变量吧？

请问前定变量如何确定呢，最近写了论文用到系统GMM，但是不知道如何确定前定变量，是在除了内生解释变量之外的控制变量里进行选择吗，还是有其他的方法呢，求解答，万分感谢！

暖手宝 发表于 2020-12-4 10:40
请问前定变量如何确定呢，最近写了论文用到系统GMM，但是不知道如何确定前定变量，是在除了内生解释变量之 ...

同学，你这个问题解决了吗？我也遇到了一样的问题

小徐小徐 发表于 2020-12-4 14:47
同学，你这个问题解决了吗？我也遇到了一样的问题

还没有呢，正在论坛寻找答案中

暖手宝 发表于 2020-12-4 20:42
还没有呢，正在论坛寻找答案中

找到答案后可以跟我说一下吗

小徐小徐 发表于 2020-12-10 20:45
找到答案后可以跟我说一下吗

我放弃了，不一定非要找前定变量，只要gmm（）内是内生变量的工具变量就OK了，

auirzxp 发表于 2015-7-11 21:47
内生变量放到GMM中，严格外生变量放到IV中

请问我在做回归时试了好多次，发现AR1一直大于0.1是什么原因呢

暖手宝 发表于 2020-12-11 16:14
我放弃了，不一定非要找前定变量，只要gmm（）内是内生变量的工具变量就OK了，

那完整的命令应该是什么呀，控制变量应该放在哪个位置呀

小徐小徐 发表于 2020-12-11 19:37
那完整的命令应该是什么呀，控制变量应该放在哪个位置呀

同问控制变量应该放在哪个位置？

auirzxp 发表于 2015-7-16 13:08
只要通过hansen/sargan检验，滞后越少越好

怎么看有没有通过检验呢

空空变有钱 发表于 2021-5-3 16:18
怎么看有没有通过检验呢

我也想知道，请问你解决了吗