[回归分析求助] 系统GMM估计中的gmm工具变量和iv工具变量如何确定？ [推广有奖]

31楼

DoVE6666 发表于 2019-4-8 20:37:49

xiongjerry 发表于 2015-8-4 00:45
至于内生还是外生，现在恐怕主要靠理论分析和主观判断，似乎没看到过通过计量方法来判断的。

您好，看了您的回答，我想再确认一下，动态面板模型中是不是前定变量和内生变量都需通过主观分析判断来确定？

32楼

wangshigege 发表于 2020-1-16 09:14:59

Polarister 发表于 2018-7-13 14:20
我目前也想问这个问题，是不是不放在gmm()后，就得放在iv()后，谢谢

我也想知道

33楼

Jackwwx 发表于 2020-2-10 16:31:14 来自手机

wangshigege 发表于 2020-1-16 09:14
我也想知道

请问你解决了吗？我也遇到了同样的问题

34楼

pingguzh 发表于 2020-2-29 15:03:46

没有人知道这个问题

35楼

mmwmmwmmw 发表于 2020-3-4 20:27:59

软件实现：GMM
xi:xtabond2 var4 l.var4 var5 var6 var7 i.var2 i.var3, gmm(var4 var5 ,lag(1 6) collapse) iv(i.var2 i.var3) twostep robust small
加入“noleveleq”进去就是Diff-GMM（差分的广义矩估计），不加则是系统GMM。
gmm( ）除了外生变量以外的变量都可以放进去（内生变量、前定变量等），IV（）放外生变量（行业时间等）

36楼

9795934115 发表于 2020-3-28 00:01:22

mmwmmwmmw 发表于 2020-3-4 20:27
软件实现：GMM
xi:xtabond2 var4 l.var4 var5 var6 var7 i.var2 i.var3, gmm(var4 var5 ,lag(1 6) collap ...

同学你好，我是一名在校学生，现在实证需要用到SYS-GMM方法，但是实证分析遇到了一些问题，想请教一下，你能加我好友嘛？我的qq是243878362，万分感谢

37楼

18359927802 发表于 2020-8-1 21:23:38 来自手机

mmwmmwmmw 发表于 2020-3-4 20:27
软件实现：GMM
xi:xtabond2 var4 l.var4 var5 var6 var7 i.var2 i.var3, gmm(var4 var5 ,lag(1 6) collap ...

除了外生变量以外都必须要放进去吗？还是说有怀疑严重内生性的再放进去。换句话说，xtabond2 y L1y x1 x2 x3 x4 x5 i.year，gmm（L1y） iv（x5 i.year）twostep robust中x2-x5是控制变量，且x5严格外生，剩下的x2-x4一定要放到gmm中吗？