楼主: xtzxsasuke
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[统计软件] 如何建立DCC-M-Garch model去分析欧债危机的... [推广有奖]

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xtzxsasuke 发表于 2015-7-13 21:35:13 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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如何建立DCC-M-Garch model去分析欧债危机的传染性
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关键词：model GARCH mode 如何建立 欧债危机 欧债危机 传染性 如何

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沙发
leosong 发表于 2015-7-14 07:56:28 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群
我觉得，首先看要研究什么问题，是汇率，股票，债券...？然后用DCC estimate correlation of the financial vars in question among countries to see how they are correlated over time.
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藤椅
xtzxsasuke 发表于 2015-8-13 21:54:33 |只看作者 |坛友微信交流群
leosong 发表于 2015-7-14 07:56
我觉得，首先看要研究什么问题，是汇率，股票，债券...？然后用DCC estimate correlation of the financial ...
我研究的是给国家CDS spreads，你的意思我要先做value at risk？
我现在有5个国家，我选两个国家，一个自变量，一个因变量，分别做garch（1,1)，之后怎么做去得到DCC那个系数啊

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板凳
xtzxsasuke 发表于 2015-8-13 21:59:54 |只看作者 |坛友微信交流群
leosong 发表于 2015-7-14 07:56
我觉得，首先看要研究什么问题，是汇率，股票，债券...？然后用DCC estimate correlation of the financial ...
我研究的是给国家CDS spreads，你的意思我要先做value at risk？
我现在有5个国家，我选两个国家，一个自变量，一个因变量，分别做garch（1,1)，之后怎么做去得到DCC那个系数啊

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