如何建立DCC-M-Garch model去分析欧债危机的...

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如何建立DCC-M-Garch model去分析欧债危机的传染性

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：model GARCH mode 如何建立 欧债危机 欧债危机 传染性 如何

我觉得，首先看要研究什么问题，是汇率，股票，债券...？然后用DCC estimate correlation of the financial vars in question among countries to see how they are correlated over time.

leosong 发表于 2015-7-14 07:56
我觉得，首先看要研究什么问题，是汇率，股票，债券...？然后用DCC estimate correlation of the financial ...

我研究的是给国家CDS spreads，你的意思我要先做value at risk？
我现在有5个国家，我选两个国家，一个自变量，一个因变量，分别做garch（1,1)，之后怎么做去得到DCC那个系数啊

leosong 发表于 2015-7-14 07:56
我觉得，首先看要研究什么问题，是汇率，股票，债券...？然后用DCC estimate correlation of the financial ...

我研究的是给国家CDS spreads，你的意思我要先做value at risk？
我现在有5个国家，我选两个国家，一个自变量，一个因变量，分别做garch（1,1)，之后怎么做去得到DCC那个系数啊