[求助答疑] At the money implied volatility for caplet???200金币悬赏！！！急急急 [推广有奖]

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楼主

Володя 发表于 2015-7-16 04:44:18 |AI写论文

200论坛币

各位大神好，我目前准备做SABR model的calibration，我在bloomberg上面找到了利率期权cap的数据，但是上面的ATM的数据给出的implied volatility和strike是不能用于calibration的，因为ATM cap的strike是forward swap rate，并不是我想要的。所以请教各位大神，怎么striping出ATM caplet的strike price？也就是等于forward LIBOR rate的strike price？