Implied Volatility Smirks 是什么意思？ [推广有奖]

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accountingpe 发表于 2013-4-17 22:46:52 |AI写论文

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关键词：Volatility Implied 是什么意思 IED ATI

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singph 发表于2楼查看完整内容

就是implied volatility smile, 根据BS公式，in and out of the money 的options的volatiliy会高于at the money的options的，所以在implied volatility和strike price的坐标系中会出现‘微笑’ 样的图形（如图）

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singph

发表于 2013-4-19 11:34:46

就是implied volatility smile, 根据BS公式，in and out of the money 的options的volatiliy会高于at the money的options的，所以在implied volatility和strike price的坐标系中会出现‘微笑’ 样的图形（如图）

150px-Volatility_smile.svg.png (2.63 KB)