本文在资产配置的理论基础上,首先对资产配置与经济周期的关系进行了阐述,并结合中国的现状进行了分析,接下来在考察中国股市、债市、期市相关性的基础上,对构造的两个策略组合进行了实证研究,结果显示无论是累计收益还是收益风险比,策略组合的表现都优于单个指数,且实证结果的稳健性较强,这充分说明了资产配置的有效性。
楼主: polarise
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[转帖]中信建投-从战略资产配置到战术资产配置-081106 |
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