多重共线性

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我直接用相关系数分析要检验多重共线性，大于0.7的就视为可能会有多重共线性的问题，虽然这个方法有点绝对，现在找到X1和X3，X4和X6的相关系数超过0.7，我是不是要做四次回归，分别在方程中剔除这四个变量中的一个？那这四个回归结果都要分析？还是把X1，X4和其他变量放在一个模型里（剔除X3，X6），把X3，X6和其他变量放在另一个模型里（剔除X1，X4），然后对这两个模型分别回归，和分析！

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关键词：多重共线性 多重共线 共线性 相关系数 回归结果 模型

help vif

个人建议：根据相关系数去判定变量间是否存在多重共线性有点绝对，用通过专业的统计量判断才能真正的确诊啊。stata 软件有专门检验变量是否存在多重共线性的方法，大概语句如下：reg y x,estat vif。如果VIF>10，那可能变量间存在多重共线性了，需要对变量进行进一步处理；比如你进一步发现X1与X4存在多重共线性，X2与X6存在多重共线性，那么你可以用因子分析分别将X1与X4，X2与X6合成两个公因子（新指标），然后再将合成的公因子和其它原始自变量与因变量一起构建模型。祝好运。

这个问题没有什么好的解决办法。实际中如果不是关键变量有问题一般就无视就好。