关于多重共线性的问题

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请问：多重共线性是指解释变量之间的高度相关性。 如果现在并不知道解释变量之间的相关系数 （是因为缺乏数据而不能做出相关系数），但是只有模型，知道模型中解释变量的系数，那么可以通过模型来判断解释变量之间的多重共线性吗？

谢谢！！

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关键词：多重共线性 多重共线 共线性 解释变量 相关系数 相关性 模型

可以判断。假如某个解释变量前的系数的符号与预期值符号相反，比如本该为正值，但估计结果却为负值，那么就很有可能出现多重共线性。

zhangchx 发表于 2010-10-17 18:53
可以判断。假如某个解释变量前的系数的符号与预期值符号相反，比如本该为正值，但估计结果却为负值，那么就很有可能出现多重共线性。

说得好！！！！

谢谢两位！

lshzhh 发表于 2010-10-17 18:40
请问：多重共线性是指解释变量之间的高度相关性。 如果现在并不知道解释变量之间的相关系数 （是因为缺乏数据而不能做出相关系数），但是只有模型，知道模型中解释变量的系数，那么可以通过模型来判断解释变量之间的多重共线性吗？

谢谢！！

The problem is that determinate of the moment matrix is close to zero. The inverse moment matrix is not quite stable. Remember that the error estimationin ols is s*(x'x)**(-1). The result is t-statistic is small for some coefs. and sensitive to some data points.

有道理

但是现在的问题是没有样本数据，只有模型和其解释变量的估计值。在这种情况下，如何单纯通过仅有的信息来判断多重共线性？ 还有一个知道的信息就是 Adj R^2.

是否通过F统计来检验？ 先通过Adj R^2计算出R^2, 然后计算 1-R^2。如果这个值小于0.2，说明有多重共线性？

倒是有一个名为“膨胀系数”的统计量，具体表达式可以查书，该量适合你的需求

你是说tolerance吗？

是的
互为倒数