stata 里关于 event study 数据处理

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做收购对公司股价的影响。 对stata 实在认识有限，已经下载完所有股价但是不知道如何在excel 排列数据，如何用 adj closing price 计算 return（在stata里如何求）？？？？另外， 按照普林斯顿那个做的时候
sort company_id date


. by company_id: gen datenum=_n


. by company_id: gen target=datenum if date==eventdate
(1114 missing values generated)


. egen td=min(target), by(company_id)


. drop target


. gen dif=datenum-td


. by company_id: gen event_window=1 if dif>=-10 & dif<=10
(955 missing values generated)


. egen count_event_obs=count(event_window), by(company_id)


. by company_id: gen estimation_window=1 if dif<-10 & dif>=-110
(340 missing values generated)


. egen count_est_obs=count(estimation_window), by(company_id)


. replace event_window=0 if event_window==.
(955 real changes made)


. replace estimation_window=0 if estimation_window==.
(340 real changes made)


. set more off


. gen predicted_return=.
(1123 missing values generated)


. egen id=group(company_id)


. forvalues i=1(1)N { /*note: replace N with the highest value of id */
  2.         l id company_id if id==`i' & dif==0
  3.         reg ret market_return if id==`i' & estimation_window==1
  4.         predict p if id==`i'
  5.         replace predicted_return = p if id==`i' & event_window==1
  6.         drop p
  7. }  
invalid syntax
r(198);出现这个问题咋办？？？

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关键词：event study study Event Stata tata generated 普林斯顿 return target values

forvalues i=1(1)N { /*note: replace N with the highest value of id */
你忘了replace了。
另，  l id company_id if id==`i' & dif==0 开头是什么？复制粘贴有乱码？

夏目贵志 发表于 2015-7-25 08:51
forvalues i=1(1)N { /*note: replace N with the highest value of id */
你忘了replace了。
另，  l i ...

现在是我运行到这一步，发现我没有market return 这个变量， 我不懂怎么去算这个market return .

cgz2006 发表于 2015-7-26 00:43
现在是我运行到这一步，发现我没有market return 这个变量， 我不懂怎么去算这个market return .

这个。。。数据不足就爱莫能助了。。。

. forvalues i=1(1)66 {  
  2.         l id company_id if id==`i' & dif==0
  3.         reg r mret if id==`i' & estimation_window==1
  4.         predict p if id==`i'
  5.         replace predicted_return = p if id==`i' & event_window==1
  6.         drop p
  7. }  

      +---------------+
      | id   compan~d |
      |---------------|
100. |  1        ABF |
      +---------------+

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      88
-------------+------------------------------           F(  1,    86) =    3.45
       Model |  .000412347     1  .000412347           Prob > F      =  0.0666
    Residual |  .010272807    86  .000119451           R-squared     =  0.0386
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.0274
       Total |  .010685154    87  .000122818           Root MSE      =  .01093

------------------------------------------------------------------------------
           r |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
        mret |   .3529295   .1899555     1.86   0.067    -.0246895    .7305485
       _cons |  -.0013967   .0011753    -1.19   0.238    -.0037332    .0009398
------------------------------------------------------------------------------
(option xb assumed; fitted values)
(7967 missing values generated)
variable predicted_return not found
r(111);

end of do-file

r(111);
我在前面已经gen predicted_return=. 了为什么还会出现说predicted_return 未找见啊？？

cgz2006 发表于 2015-7-26 21:59
. forvalues i=1(1)66 {  
  2.         l id company_id if id==`i' & dif==0
  3.         reg r mre ...

光看程序没看出问题。你要是能把数据发上来我可以帮你试试看我这里能不能重现这个问题。

请问楼主，关于event study的股价 你是一个一个去下载的吗？我在做并购方面的event study，每个公司的event date 不一样 怎么下载呢